Gerenciamento de dinheiro forex indonésio

Money Management em Forex Trading O que é Money Management System Sistema de gestão de dinheiro é o subsistema do plano de negociação forex que controla o quanto você arrisca quando você recebe um sinal de entrada do seu sistema de negociação forex. Um dos melhores métodos de gerenciamento de dinheiro usados ​​por muitos comerciantes de forex profissionais é arriscar sempre uma porcentagem fixa de seu patrimônio (por exemplo, 3) por posição. Ao usar este método, um comerciante aumenta gradualmente o tamanho de seus negócios enquanto ele está ganhando e diminui o tamanho de seus negócios quando ele está perdendo. Aumentar o tamanho das apostas durante uma série de vitórias permite um crescimento geométrico da conta dos comerciantes (também conhecido como combinação de lucro). Diminuir o tamanho das apostas durante uma série de perda minimiza o dano ao patrimônio dos comerciantes. Você pode ver demonstração interativa desta técnica, abrindo o simulador de negociação forex (Nota: O tamanho desta página é 0,6 Mbs e requer que você tenha Flash instalado e Javascript habilitado em seu navegador). A negociação no forex permite multiplicar sua conta ao longo do tempo - ou fazer crescer geometricamente. O crescimento geométrico do capital é produzido quando os lucros são reinvestidos na negociação, o que leva a posições progressivamente maiores e, consequentemente, a lucros e perdas maiores. O ritmo no qual a conta cresce é controlado pelo tamanho dos lucros e pela sua frequência (que sempre deve ser lembrado pelos desenvolvedores do sistema de negociação forex). Enquanto o crescimento geométrico da equidade pode e deve ser suave (isto é, consistente), alguns comerciantes tentam acelerá-lo artificialmente inflacionando o tamanho de seus lucros, arriscando porcentagens muito altas de sua conta. Como a seqüência real dos negócios vencedores e perdedores nunca pode ser prevista antecipadamente, tal prática resulta em um desempenho de negociação muito errático (ou seja, flutuações acentuadas de ações). Entre outras coisas, esta prática trai a falta de confiança dos comerciantes em seus sistemas de negociação potencial de lucro a longo prazo. Enquanto o comerciante está confiante sobre seu sistema de comércio ele pode arriscar pequenas porcentagens (1 a 3) de sua conta em cada comércio e simplesmente ver o sistema perceber o seu potencial. Deve-se anotar que somente o crescimento de capital geométrico permite fazer retiradas regulares do lucro de uma conta (como uma determinada porcentagem do capital) sem afetar seriamente uma capacidade negociando dos sistemas negociando do dinheiro. Isto contrasta fortemente com o sistema de gestão de dinheiro com aposta fixa (por exemplo, sempre o risco 500 por comércio) cujos lucros crescem aritmeticamente e onde cada retirada da conta coloca o sistema num número fixo de negócios lucrativos no tempo. Tanto o gerenciamento de dinheiro adequado como o sistema de comércio de som são necessários para um crescimento de capital geométrico suave. A velocidade (isto é, a geometricidade) ea suavidade do crescimento das contas dependem de quanto você arrisca por comércio (como definido pelo sistema de gestão de dinheiro) e na precisão dos sistemas de negociação e os parâmetros da taxa de retorno (expectativa matemática dos sistemas de negociação). Além de controlar as flutuações de ações, estabelecendo uma porcentagem fixa do capital a ser arriscado em qualquer comércio, o sistema de gestão de dinheiro também pode reduzir as oscilações de capital através da diversificação (dividindo o seu capital de risco entre sistemas de divisas não relacionados). Citação: .. análise é a porta para riquezas fabulosas, enquanto gestão de dinheiro é a chave que abre essa porta., Robert Balan, em seu livro, o princípio de onda Elliott aplicada aos mercados de câmbio. Quanta cotação de risco: Não há retorno sem risco, a 1ª regra das 9 Regras de Gerenciamento de Riscos, pela RiskMetrics. Negociar no mercado forex pode ser um negócio muito lucrativo. Armado com este fato, alguns comerciantes começam a determinar grandes somas de dinheiro no menor tempo possível - arriscando demais. Em outras palavras, eles estão apontando para o rápido crescimento geométrico de suas contas sem considerar a suavidade da curva de patrimônio. Fazendo assim invariavelmente resulta em abatimentos severos ou completa eliminação como pode ser facilmente visto se você inserir valores maiores que 10 como o 8220Percent Risked8221 no simulador de negociação forex (Nota: O tamanho desta página é 0,6 Mbs e requer Que você tenha o Flash instalado e o Javascript ativado no seu navegador) e faça um modelo de alguns cenários de equidade com esta configuração. A alta porcentagem de riscos da sua conta pode, de fato, ter um efeito dramático sobre o crescimento geométrico do saldo da sua conta no curto prazo. No entanto, as vitorias (sempre que longas) são sempre seguidas de derrotas (mesmo que curtas) e muito do que foi elevado pelas altas porcentagens é muito provável que seja eliminado pelas mesmas porcentagens. Por exemplo, se você arriscar 25 do saldo de sua conta por negociação com a precisão do sistema de 50 e a taxa de recompensa de 2 você pode esperar para dobrar sua conta em 6 comércios (como você pode ver a partir da Exp of trades para TR cell on the Forex trading simulador quando você usa tais configurações). Você também pode esperar distribuir a maioria ou todos esses lucros nos próximos comerciantes 8211, pois as mesmas porcentagens agora reduzirão seus lucros quando seu sistema de negociação gera sinais perdidos. Agora tente imaginar como você se sentiria se seu carro acelera a 500 milhas por hora em alguns segundos, em seguida, de repente inverte e voa de volta à mesma velocidade. Você conseguiria um efeito semelhante em seus sentimentos ou seus investidores se você conseguisse sua conta até 100 em alguns negócios e depois perdeu todos os lucros nas próximas negociações. Certamente paga para manter a velocidade (porcentagem arriscada) de seu carro (sistema de negociação forex) dentro de razão para que você possa chegar ao seu destino (por exemplo, dobrar seu saldo da conta) sem submeter seu bem-estar emocional e financeiro a riscos excessivos - como ambos Sua força financeira e emocional tende a ser limitada. Em percentagens mais baixas de capital próprio arriscou uma vitória ou uma série de derrotas simplesmente não tem como impacto espetacular na curva de equidade que resulta em mais suave apreciação de capital (e muito menos estresse para o comerciante ou para o investidor). Isso ocorre porque quando você arrisca frações pequenas de seu patrimônio (até 3) cada comércio é dado menos poder para afetar a forma de sua curva de equidade que leva a menores abaixamentos e conseqüentemente maior capacidade de capitalizar sobre os sinais vencedores no futuro. Em outras palavras, o tamanho dos levantamentos é diretamente proporcional à porcentagem de risco. Você pode ver isso se você inserir valores progressivamente maiores na porcentagem arriscado arquivado no simulador de negociação forex e, em seguida, compare os Drawdowns máximos resultantes (em Max DrawDown no campo) para cada um dos valores de porcentagem que você inseriu. Além de ser diretamente proporcional ao risco, os levantamentos são inversamente proporcionais à exatidão e à relação do payoff (perda média do winaverage) de um sistema negociando (como você pode ver se você incorporar a exatidão diferente e os valores da relação do payoff no simulador negociando do forex ). Esta relação pode ser claramente visto com a ajuda dos três gráficos 3D mostrados abaixo que traçam o efeito combinado da taxa de payoff ea precisão de um sistema de negociação no drawdown percentual máximo, como visto durante 15.000 cenários de negociação modelado no simulador de negociação forex (5.000 para cada um dos três cenários perigosos que foram testados - 1, 3 e 5). Quote: .. o retorno final é apenas uma função de quão bem você gostaria de dormir à noite, Thomas Stridsman, em seu livro Trading Systems That Work: Construindo e Avaliando Eficaz Trading Systems. Um drawdown é a distância do ponto mais baixo entre dois altos consecutivos da equidade ao primeiro destes altos. Por exemplo, se sua conta aumentar de 10.000 para 15.000 (primeira alta de capital), então cai para 12.000 (o ponto mais baixo entre os índices de ações) e, em seguida, eleva-se novamente para 20.000 (segundo valor de capital), sua retirada será 3.000 (15.000-12.000) ou 20 (3.00015.000). Ao decidir sobre o percentual a ser arriscado em cada comércio que você deve ter em mente que, como o levantamento cresce aritmeticamente. Os lucros (e a fortaleza psicológica para manter o sistema) necessários para sair dela aumentam geometricamente (como você pode ver no gráfico abaixo). Você também pode usar a calculadora a seguir para modelar o efeito de uma série de derrotas sobre o patrimônio eo lucro necessário para recuperar a perda. Os stands para a percentagem de capital próprio arriscado por comércio. Os stands para o número de perdas consecutivas. A coluna de perdas calcula o dano cumulativo ao patrimônio líquido em termos percentuais. A coluna de recuperação mostra quanto lucro é necessário para retornar ao ponto de equilíbrio. Alternativamente, você pode apenas inserir o valor de perda na célula abaixo do título de perda para calcular o tamanho do lucro necessário para recuperá-lo. Como pode ser facilmente visto a partir da calculadora acima, leva apenas alguns negócios para danificar severamente seus clientes potenciais como um comerciante de moeda - se você arriscar demais em sua negociação. Com esta informação em mente, é melhor arriscar sempre um máximo de 1 da equidade se você estiver gerenciando dinheiro de outras pessoas e um máximo de 3 do patrimônio líquido se você estiver negociando com seus próprios fundos. Como regra geral, quanto maior a precisão de um sistema de comércio E quanto maior a sua relação de recompensa, mais seguro é o risco mais por comércio. Este princípio é a base para a calculadora de gerenciamento de dinheiro (Nota: Esta calculadora requer que o Javascript esteja ativado no seu navegador) localizado na seção de comércio forex do site. Nota: É melhor não confiar demais na probabilidade teórica de um grande número de negociações perdedoras acontecendo em uma linha. Em outras palavras, porque a probabilidade de algumas perdas acontecendo em uma linha é muito baixa não significa que isso não pode acontecer em sua negociação. Suponha que você troque um sistema que gere 60 negócios vencedores de 100 em média. A probabilidade de um comércio rentável é sempre 60, enquanto a probabilidade de um comércio perdedor é sempre 40 com tal sistema. A probabilidade de 5 perdas consecutivas pode ser calculada multiplicando-se 0,4 vezes por si ou 0,40,40,40,40,4, resultando em 1,02. Mesmo que a probabilidade de cerca de um por cento pareça muito remota isso não é uma probabilidade zero e muito provável que aconteça na negociação real - como você vai ver rapidamente se você modelar apenas alguns cenários de equidade no simulador de negociação forex com a precisão do sistema definido como 60 (certifique-se de verificar a célula Max Consec. Losses). Além disso, dado que o resultado de qualquer comércio único pode ser considerado aleatório não há nada no mundo que pode garantir que seus sistemas cinco próximos comércios não serão todas as perdas ou todos os lucros, para essa matéria. Portanto, é melhor estar preparado para tal resultado antecipadamente, arriscando menos de sua conta por cada comércio. Estreitamente relacionado com isso é a idéia de sorte na negociação, que pode ser definida como o agrupamento de grande número de negócios rentáveis ​​em períodos estreitos de tempo. Por exemplo, você pode facilmente gerar uma seqüência de 12 negócios vencedores no simulador de negociação forex com a precisão do sistema ajustado para 60. A probabilidade de tal evento é igual a 0,6 elevado à potência 12 ou 0,2 ou 1 em 500. Apesar de uma probabilidade tão baixa você pode esperar para ver 12 ou mais vencedores sucessivos em sua negociação (não se esqueça de verificar o Max. Consec. Wins célula no simulador de negociação forex como você executar a simulação acima) quando você comércio por tempo suficiente Um sistema que tem uma taxa de sucesso igual a 60. Mesmo que o efeito de curto prazo sobre a equidade (e moral do comerciante) de uma série tão longa de comércios bem sucedidos pode ser bastante dramática, ele desempenha pouco papel no sucesso a longo prazo como um Comerciante de moeda. Em outras palavras, o fato de que seu sistema de negociação acaba de gerar um longo prazo de negociações rentáveis ​​não dizer muito sobre o seu potencial de lucro a longo prazo, que deve ser medido por sua expectativa matemática. Sistema de gestão de dinheiro é semelhante ao sistema de negociação forex que adere a ele é vital para o sucesso a longo prazo na negociação de moeda. Uma vez que você decidir sobre o percentual de capital que você vai arriscar por posição que você nunca deve desviar deste número e tentar ficar o mais próximo possível - não importa o quão ruim ou bom o seu desempenho do sistema é. Esta questão se torna especialmente importante quando você decidir sobre o tipo de conta que você abrir - se ele vai ser um mini ou uma conta comercial padrão. Como você pode ver a partir da calculadora de eficiência de alocação (Observe: Esta calculadora requer que o JavaScript está habilitado em seu navegador) mini contas são muito superiores às contas padrão (especialmente com saldos de conta inferior a 50.000) quando se trata de cumprir as restrições de Tanto o seu sistema de gestão de dinheiro (arriscado) e seu sistema de comércio (tamanho do stop-loss). Nota: Quando você seleciona o tipo de conta você deve prestar muita atenção ao nível da alavancagem oferecida pelo seu corretor forex. Mesmo que a alta alavancagem (a partir de 1: 100 e acima) permite o comércio de vários lotes com muito pouco dinheiro de sua própria, pode ser perigoso quando ele força a overtrade - para assumir posições que o risco mais do que o valor percentual definido pelo seu dinheiro Sistema de gestão. Por exemplo, você pode ser obrigado a arriscar 400 (40 pip stop-loss) em um comércio EURUSD muito atraente, enquanto em uma conta padrão com o risco máximo permitido por comércio definido em 3 de 10.000 ou 300. A única maneira de manter o seu Sistema de gestão de dinheiro seria para contornar este comércio e, portanto, minar a rentabilidade de seus sistemas (e sua moral). Você wouldnt necessidade de evitar este sinal ou usar menor stop-loss do que o sugerido pelo seu sistema, se você negociou a metade da alavancagem (que significaria apenas 200 de risco por comércio) ou se você trocou em uma mini conta completamente - como é mostrado Pelo calculador de eficiência de alocação. Expectativa matemática de um sistema de negociação Forex A expectativa matemática de um sistema de negociação forex é a quantidade de capital arriscado que você pode esperar para ganhar por comércio em média. Você pode calcular a expectativa matemática de um sistema pela seguinte fórmula: Execção Matemática (perda de perda média) (precisão do sistema) -1 Esta fórmula requer que você leve em conta tanto a taxa de sucesso (porcentagem de sinais vencedores) ea taxa de retorno ( Média) de qualquer sistema de negociação ao estimar seu potencial de lucro a longo prazo. Por exemplo, um sistema com precisão de 50 e a razão de retorno de 2 para 1 tem a expectativa igual a 0,5. Isso significa que você pode esperar ganhar 50 do montante que você arrisca por comércio em média. Se você arriscar 2 de seu capital por o comércio você pode esperar ganhar 1 por o comércio (50 de 2) em média com tal sistema. Expectativa matemática negativa (por exemplo, a roleta do casino) significa que você perderá seu dinheiro a longo prazo, não importa quão pequeno ou grande sejam suas posições. A expectativa zero significa que você pode esperar que sua conta flutue em torno do equilíbrio para sempre. Citação: A diferença entre uma expectativa negativa e positiva é a diferença entre vida e morte. Não importa muito o quão positivo ou negativo sua expectativa é o que importa é se ele é positivo ou negativo. Ralph Vince em seu livro The Mathematics of Money Management: Técnicas de Análise de Risco para Traders. Você pode modelar vários cenários de desenvolvimento de patrimônio sob as expectativas matemáticas positivas, negativas ou zero inserindo a seguinte precisão e os valores de retorno nos controles do sistema no simulador de negociação de forex: Esta tabela demonstra o valor de deixar seus lucros operar e cortar seu Perdas baixas quando você começa a negociar e don8217t ainda tem um sistema confiável de troca de moeda a seguir. Quando você começa a negociar sua precisão tende a ser baixa. Para compensar o maior número de perdas, você tem que deixar seus lucros funcionar e manter suas perdas pequenas. Isso garantirá que os lucros dos poucos vencedores que você é capaz de capturar mais do que cobrir a perda total de todas as perdas que você toma. Não permitir que seus lucros para correr no início de sua carreira comercial seria simplesmente suicida. Isso se resume a selecionar os comércios apenas com altas taxas de recompensa. Isso ajudará a melhorar sua relação de recompensa e, portanto, seu potencial de lucro. Como você também pode ver na tabela acima, os sistemas com diferentes proporções de precisão e retorno podem ter expectativas matemáticas idênticas. Isso significa, por exemplo, que, a longo prazo, o lucro que você pode alcançar com o sistema que é o primeiro na tabela será igual ao lucro que você fará usando o segundo sistema - mesmo que o segundo sistema seja o dobro Preciso como o primeiro. Você pode comparar a forma como as ações se desenvolvem para ambos os sistemas usando o simulador de diversificação monetária (Nota: O tamanho desta página é 0,7 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript ativado em seu navegador). Insira 40 no campo de exatidão anterior para o sistema A e 80 para o sistema B. A relação de pagamento deve ser definida como 3 para A e para 1 para B e defina a porcentagem de risco para 1. Se você deseja comparar B com um sistema de negociação mais dissimulado, você Pode inserir 20 como a precisão e 7 como a taxa de retorno no painel de controle Como. Quanto mais próximo o desempenho de equidade simulado (mostrado no campo Real Precisão) é para a exatidão passada de cada um dos sistemas mais claro você verá que ambos os sistemas tendem a convergir no mesmo nível de patrimônio final. Como o crescimento do capital geométrico é altamente dependente da freqüência dos lucros - quando você aumenta a porcentagem de risco - um sistema com precisão substancialmente maior irá superar um sistema menos preciso, mesmo se ambos tiverem expectativas matemáticas idênticas. Esta é uma das razões para se esforçar para a maior taxa de precisão possível em sua negociação. O outro motivo é que a duração e o tamanho da redução (em termos absolutos e percentuais) tendem a ser muito maiores com os sistemas de precisão mais baixos, o que leva a menores relações de recompensa a risco - como você pode ver rapidamente se você verificar o tempo de Drawdown, Os campos Max Drawdown e Max Drawdown no simulador de diversificação quando você fizer a simulação descrita acima. Como uma terceira razão, é sempre necessário dar um sistema de negociação algum espaço para o erro na vida real de negociação - ou excpect-lo para o comércio com precisão inferior ao passado precisão. Muito baixa precisão e sistemas de alta taxa de retorno simplesmente não oferecem isso - o que significa que você deve estar preparado para sentar-se por muito tempo perdendo estrias antes de ver qualquer lucro. Em contraste, maior precisão sistemas de negociação forex tornar o comércio de moeda menos estressante, garantindo que você tome menores ainda muito mais lucros regulares. É lógico que quanto maior a expectativa matemática de um sistema de negociação mais rápido sua conta vai crescer. Sistemas de negociação muito bons têm expectativa matemática perto de 0,8. A definição comum de um sistema de comércio excelente é que sua relação do payoff é um ponto melhor do que a relação do payoff de um sistema do breakeven com a exatidão de 10 por cento menos. Por exemplo, a relação de retorno para um sistema de equilíbrio com 40 taxa de sucesso é 1,5, portanto um sistema ótimo com 50 precisão terá 1,51 2,5 relação de retorno. A seguinte calculadora permite calcular a taxa de retorno para um sistema de equilíbrio e um sistema ótimo: Citação: A primeira parte do projeto do seu sistema deve se concentrar em construir a maior expectativa possível em seu sistema por Van K. Tharp em seu Relatório Especial sobre o Dinheiro Gestão. Nota: Você pode obter a medida mais confiável de expectativa mecânica de um sistema de negociação quando você pode traduzi-lo em código de computador. Um exemplo de um sistema de negociação simples que pode ser prontamente backtested para calcular sua expectativa é o sistema de passagem média móvel. A maioria dos pacotes de gráficos avançados de forex (por exemplo, FXtrek IntelliChart8482 Copyright 2001-2007 FXtrek, Inc.) permitem a construção de sistemas de negociação totalmente mecânicos e os backtestam sobre os dados de preços históricos. Se você estiver usando ferramentas de análise técnica interpretativa na sua negociação (como padrões de preços, linhas de tendência), você só pode gerar as estatísticas necessárias para o cálculo da expectativa de seus sistemas, usando as informações do seu registro comercial (onde você insere resultados de comércio individuais quando você testar - trade seu sistema de negociação em uma conta demo). No entanto, uma vez que estas estatísticas são geradas utilizando métodos de análise interpretativa sua validade permanecerá a mesma apenas se você continuar a interpretar formações de preços exatamente da mesma maneira como você fez antes. Como os sinais de sistemas de negociação mecânicos nunca estão abertos a interpretações conflitantes, sua expectativa matemática é uma medida mais confiável do desempenho do sistema futuro do que a expectativa de sistemas de negociação interpretativa. Diversificação na Negociação de Moedas Diversificação é a distribuição do capital de risco através de pares de moedas não relacionadas e / ou sistemas de negociação com o propósito de aumentar a consistência do desempenho de negociação. Por exemplo, se você troca um sistema em dois pares de moedas independentes, você pode se proteger contra longas estrias perdedoras que qualquer um desses pares pode passar por conta própria. Quando você recebe um sinal perdedor no primeiro par, o segundo par pode gerar um comércio vencedor que irá cobrir a perda do primeiro par ou vice-versa. Ao dividir o capital de risco (de seu patrimônio) entre dois pares você pode ter certeza de que quando ambos os pares geram negociações perdedoras ao mesmo tempo seu risco total não excederá o valor máximo definido pelo seu sistema de gestão de dinheiro. Desta forma, você pode obter mais suave apreciação do capital do que você seria capaz de fazer se você negociou apenas um par. Para uma demonstração interativa este conceito visite o simulador de diversificação de moeda. Note-se que esta calculadora assume zero correlação entre os pares ou sistemas (mais sobre a correlação abaixo). Certifique-se de comparar os valores nas células de consistência para cada um dos pares quando eles são negociados separadamente com o valor de consistência alcançado ao negociá-los juntos (na coluna Trading AampB). A consistência combinada quase sempre excederá a consistência de qualquer um dos pares quando eles são negociados individualmente. Os pares mais independentes ou sistemas que você adicionar ao seu portfólio a melhor proteção que você pode ter contra o risco. Por exemplo, ao negociar um sistema de negociação em dois pares de moedas absolutamente descorrelacionados, você diminui a probabilidade de uma negociação perdedora (dois pares gerando um comércio perdedor simultaneamente) pelo valor percentual igual à exatidão dos sistemas. Suponha que seu sistema tenha a taxa de sucesso de 60, portanto, a probabilidade de uma troca perdedora para cada par é de 40. A probabilidade de ambos os pares gerar um sinal perdedor é calculada multiplicando 40 por si só - o que resulta em 16. Este é o 60 Diminuir (24400,6) na probabilidade de uma troca perdida alcançada quando você troca ambos os pares simultaneamente. Se seu sistema tiver uma taxa de sucesso de 70, você pode reduzir a probabilidade de uma perda em 70 se você troca dois pares independentes em vez de um. A probabilidade de uma negociação perdedora ocorrer para ambos os pares ao mesmo tempo é 9 (3030), que é uma diminuição 70 na probabilidade de uma perda se você trocou apenas um par (21300,7). Vou notar que, mesmo se você diversificar em dois ou mais fracamente correlacionados currenciestrading sistemas, isso não vai eliminar os levantamentos completamente. No entanto fraco é a correlação entre os pares ou sistemas de negociação, eles são susceptíveis de percorrer a raia de derrota de uma só vez, em algum ponto da negociação. Você pode ver isso modelando o desempenho de dois sistemas de negociação semelhantes com a ajuda do simulador de diversificação de moedas (por exemplo, ajuste a precisão de 40 e taxa de retorno para 2 para A e B) e verificando se a curva amarela no gráfico DRADOWN está se movendo Em sincronia com as outras duas curvas. Existe uma relação fraca entre dois pares se o valor absoluto do seu coeficiente de correlação (normalmente denotado por r) não exceder 0,3 (ou seja, pode ser qualquer coisa de -0,3 a 0,3). Existe uma relação de força média quando o valor absoluto do coeficiente é maior que 0,3 mas inferior a 0,5. Existe uma forte relação entre dois pares se r for superior a 0,5 em termos absolutos (isto é, maior do que 0,5 ou inferior a 82110,5). Diz-se que as moedas estão altamente correlacionadas se o valor absoluto do seu coeficiente de correlação for igual ou superior a 0,8. Você pode visualizar esses conceitos com a ajuda do simulador de correlação interativa. Suponha que você troque dois pares de moedas que são altamente positivamente correlacionados como o EURUSD eo GBPUSD (r diário é igual a 0,8 em média). Quando você recebe um sinal de venda para EURUSD seu sistema é susceptível de gerar o mesmo sinal para o GBPUSD. Se o primeiro sinal resulta em uma perda isso aumenta a probabilidade de que o segundo sinal não será rentável também. O mesmo acontece se você estiver negociando pares muito negativamente correlacionados com o mesmo sistema - como EURUSD e USDCHF (r diário é igual a -0,9 em média). Vender um lote de EURUSD e comprar um lote de USDCHF ao mesmo tempo (por exemplo, na quebra de uma linha de tendência que geralmente é simplesmente uma imagem espelhada da linha de tendência visível no gráfico de outros pares - por exemplo, definir Correlação de destino para -0,9 em O simulador de correlação e notar quão semelhantes são as linhas de tendência imaginárias para A e B) equivale aproximadamente à venda de 2 lotes de EURUSD ou à compra de 2 lotes de USDCHF individualmente - sem qualquer redução de risco. Citação: Através da experiência amarga, eu aprendi que um erro na correlação de posição é a raiz de alguns dos problemas mais sérios na negociação. Se você tem oito posições altamente correlacionadas, então você está realmente negociando uma posição que é oito vezes maior. Bruce Kovner em Jack D. Schwagers livro Market Wizards: Entrevistas com Top Traders. Em contraste, quando você troca dois pares não correlacionados ou vagamente correlacionados, você pode esperar que seu sistema desempenhe de forma diferente em cada par, o que deve resultar em um desempenho comercial mais suave. Como exemplo, você pode comprar um toque de uma linha de alta em um par (por exemplo, USDJPY) e vender o topo da gama em outro par não relacionado (por exemplo, GBPCHF, que tem uma média r de 0,3 com USDJPY) sem ter que se preocupar A evolução dos preços em USDJPY pode se espalhar em GBPCHF (ou vice-versa) e por isso estragar toda a sua configuração de negociação. Como a melhor alternativa seguinte, você pode reduzir o risco abrindo negociações opostas nos pares positivamente correlacionados ou nos mesmos negócios de direção nos pares negativamente correlacionados - usando um sistema diferente para cada um dos pares, conforme descrito abaixo. Ainda uma outra maneira que você pode usar a correlação é selecionar entre pares altamente correlacionados esse par que oferece o potencial o mais elevado da recompensa sob as condições de mercado atuais e negociá-lo somente ele. É possível monitorar as correlações entre os pares de moedas que você troca usando as informações na página de correlações de moedas (que contém dados de correlação mais atualizados para os pares de moedas normalmente negociados). Vou notar que é melhor manter o número de pares de moedas em seu portfólio para um mínimo porque o número de correlações a serem rastreados eo tempo necessário para isso aumenta geometricamente com a adição de cada novo par. A fórmula para calcular o número de correlações entre n número de pares é n (n-1) 2. Você pode começar com um par de moedas e aumentar gradualmente para um máximo de quatro pares (com 6 correlações para monitorar) à medida que sua experiência cresce. Quando você diversificar em diferentes sistemas de negociação você deve procurar uma combinação de sistemas que resulta na menor correlação possível entre seus retornos. Idealmente, você trocaria apenas dois sistemas que estão perfeitamente correlacionados negativamente (r-1). Isto significa que sempre que um sistema gerou um sinal perdedor o outro produziria um sinal vencedor e vice-versa. Exemplos desta combinação possível são um sistema de reversão média (por exemplo, RSI) e um sistema de tendências (por exemplo, média móvel) - para obter mais exemplos, consulte o livro de Richard L. Weissmans Mechanical Trading Systems: Pairing Trader Psychology with Technical Analysis. Se você pudesse encontrar uma combinação tão perfeita de sistemas, você não veria uma única perda (como resultado líquido), porque a perda de um sistema seria sempre coberta pelo lucro da outra. Você pode ver como isso funciona se você digitar menos um na célula de Correlação de Destino no simulador de correlação do sistema (Observe: O tamanho desta página é de 0,7 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado eo Javascript habilitado no seu navegador). Na prática, é extremamente difícil encontrar sistemas perfeitamente correlacionados negativamente. No entanto, mesmo que os sistemas negociados sejam ligeiramente negativamente correlacionados, o comerciante pode esperar beneficiar da redução do risco oferecida pela diversificação. Quote: As correlações dos diferentes sistemas de mercado podem ter um efeito profundo sobre um portfólio. É importante que você perceba que um portfólio pode ser maior do que a soma de suas partes (se as correlações de suas partes componentes são suficientemente baixas). Também é possível que uma carteira possa ser menor que a soma de suas partes (se as correlações forem muito altas). Ralph Vince em seu livro The Mathematics of Money Management: Técnicas de Análise de Risco para Traders. Nota: Você pode criar e autotrade seu próprio portfólio de sistemas de negociação vagamente relacionados criados pelos fornecedores de sinal de forex superior com a ajuda das empresas listadas na seção investir em forex do nosso site. Dominar a gestão de dinheiro em Forex Trading A chave para dominar a gestão de dinheiro está mudando sua atenção do valor em dólares de seus lucros e perdas para o seu valor percentual do saldo da sua conta. Uma vez que você se treinou para pensar em seus lucros e perdas exclusivamente em termos percentuais, será uma tarefa matemática simples para manter o seu sistema de gestão de dinheiro (por exemplo, basta introduzir as suas restrições na calculadora de gestão de dinheiro e lhe dará o número de lotes Comércio). À medida que sua conta cresce esta prática irá ajudá-lo a evitar a hesitação em colocar os comércios quando o valor absoluto dos dólares arriscado torna-se muito grande - uma vez que você vai saber naquele momento que você ainda está arriscando não mais do que o montante ditado pela sua gestão de dinheiro Sistema (que terá desempenhado um papel importante na obtenção de sua conta para esse nível, em primeiro lugar). Você também deve se lembrar que o resultado de qualquer comércio único é quase sempre aleatório. Por conseguinte, não é prático fixar-se demasiado fortemente - emocional ou financeiramente (arriscando demais) - ao resultado de qualquer um comércio ou uma série de ofícios. Este conceito de aleatoriedade é incorporado em todos os simuladores de negociação neste site que usam geradores de números aleatórios para determinar se qualquer único comércio é rentável ou não. As with the forex trading system, you can receive protection from your own destructive tendencies by closely following your money management system. It will protect you from greed and pride (which always demand that you overtrade) when your system generates unusually large number of winning signals in a row. It will also protect you from trader paralysis (inability to open new positions) when your system goes through a losing streak because you will know that, as long as you risk a small fraction of your equity per each trade (as is set by your money management system) and use a currency trading system with positive mathematical expectation, no string of losses can wipe out your trading account. As informações contidas nestas páginas contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Mercados e instrumentos descritos nesta página são apenas para fins informativos e não devem de forma alguma ser entendidos como uma recomendação para comprar ou vender nesses títulos. Você deve fazer sua própria pesquisa completa antes de tomar qualquer decisão de investimento. A FXStreet não garante de modo algum que esta informação está isenta de erros, erros ou distorções materiais. Também não garante que essas informações sejam de natureza oportuna. Investir em Forex envolve uma grande quantidade de risco, incluindo a perda de todos ou parte do seu investimento, bem como sofrimento emocional. All risks, losses and costs associated with investing, including total loss of principal, are your responsibility. Money Management Forex Gold Money Management dalam trading Forex Gold sangat penting dan sangat berhubungan dengan Mindset, Time Management dan Method. Money Management pada prinsipnya adalah BATASI RISIKO bukan BATASI PROFIT . Ini sering tidak dapat diterapkan dengan baik dalam trading Forex Gold yang dilakukan. Sangat berbeda dengan prinsip dagang (sektor riil) yaitu batasi kerugian, bukan batasi keuntungan. Padahal trading itu dagang. Jumat pagi 7 Oktober 2017 terjadi apa yang disebut KONTRADIKTIF kehidupan, khususnya dalam trading Forex. Ada penerapan yang berbeda. Di satu sisi banyak alumni belajar forex biz yang terus menerus saya bimbing lapor baik secara pribadi atau di group alumni. Mereka mengalami profit ratusan pip (500 8211 700 pip 4 digit), dari sell GBPUSD akibat pergerakan yang luar biasa pagi ini. Mereka entry sesuai rule, menginput Stop Loss (SL) dan mengosongkan Take Profit (TP). Loss terbatas, profit bisa spektakuler. Di sisi lain ada beberapa orang yang BUKAN ALUMNI yang Mindset Trading nya belum benar melapor. Mereka mengalami Margin Call (MC) alias bangkrut mulai dari 10 8211 100 juta akibat buy GBPUSD yang melawan trend. Entry entah dengan rule apa, mengosongkan SL, menginput TP 5-10 pip dan averaging pula . Profit terbatas, loss spektakuler. Kontradiktif sekali bukan dengan 2 logika Money Management Trading yang berbeda. Yang pertama kerugian dibatasi dengan menginput SL yang jelas (sudah ditetapkan tidak boleh lebih), sementara keuntungan dibiarkan mengambang tergantung perkembangan nanti (mengosongkan TP). Yang lain kerugiannya tidak dibatas dengan mengosongkan SL (tidak ditetapkan alias dibiarkan berpotensi serugi ruginya sampai modal habis), sementara keuntungan justru dibatasi tidak boleh lebih dengan menginput TP. Ini sebenarnya greedy . Bagaimana kira kira kedua Mindset Trading tersebut menurut anda selaku trader Forex Gold. Bagaimana juga menurut anda selaku pedagang atau pebisnis sektor riil Yang jelas saya sudah mengingatkan soal GBPUSD serta Gold di wall status kemarin (sebelum kejadian). Bahwa dalam trading tidak ada harga yang sudah terlalu rendahtinggi. Tidak ada yang pasti alias semua mungkin. Karena itu proteksi posisi kita dengan Money Management yang benar. Untuk yang Money Managementnya sudah benar dan profit, harap diulang. Tidak usah euforia berlebihan sehingga menjadi over confidence. Tetap disiplin dan percayalah hoki bisa terulang kepada orang yang sudah menerapkan Mindset, Time Management amp Money Management dulu dengan baik dan lanjut Method. Untuk yang Money Management Trading belum benar sehingga MC, jangan terulang There is one thing more expensive than education, and that is losing money . Ada satu hal yang lebih mahal dari belajar, dan itu adalah kehilangan uang. Tetap berlatih dan belajarlah dengan baik, BISA Demikian artikel singkat salah satu heal penting dalam belajar Forex Gold trading yaitu Money Management Trading Forex Gold More from my site Mindset Belajar Trading Forex Gold Metode Trading ForexGold untuk Skripsi Trading Forex Gold dan Gambling Belajar Forex Gold yang Baik Keuntungan Akun Demo Trading Post navigation