Combinações de melhor movimento média cruzamento

Forex: A média móvel MACD Combo Em teoria, negociação de tendência é fácil. Tudo que você precisa fazer é continuar a comprar quando você vê o preço subindo mais e continuar vendendo quando você vê-lo quebrar mais baixo. Na prática, no entanto, é muito mais difícil fazer isso com sucesso. O maior medo para os comerciantes tendência é entrar em uma tendência muito tarde, ou seja, no ponto de exaustão. No entanto, apesar dessas dificuldades, negociação de tendências é provavelmente um dos estilos mais populares de negociação, porque quando se desenvolve uma tendência, seja a curto ou longo prazo, pode durar horas, dias e até meses. Aqui bem cobrir uma estratégia que irá ajudá-lo a entrar em uma tendência no momento certo com níveis claros de entrada e saída. Esta estratégia é chamada de combinação MACD de média móvel. Visão geral A estratégia de combinação MACD envolve o uso de dois conjuntos de médias móveis (MA) para a configuração: O período de tempo real do SMA depende do gráfico que você usa, mas essa estratégia Funciona melhor em gráficos horários e diários. A principal premissa da estratégia é comprar ou vender apenas quando o preço cruza as médias móveis na direção da tendência. (Para saber mais, leia o tutorial de Médias Móveis.) Regras para um Longo Comércio Espere que a moeda seja negociada acima dos 50 SMA e 100 SMA. Uma vez que o preço quebrou acima do SMA mais próximo por 10 pips ou mais, entre por muito tempo se o MACD cruzou a positivo dentro das últimas cinco barras, caso contrário espera pelo próximo sinal de MACD. Defina a paragem inicial a uma baixa de cinco barras a partir da entrada. Sair metade da posição em duas vezes risco mover a parada para breakeven. Sair da segunda metade, quando o preço quebra abaixo dos 50 SMA por 10 pips. Regras para um curto comércio Esperar para a moeda para o comércio abaixo tanto a 50 SMA e 100 SMA. Uma vez que o preço tenha quebrado abaixo da SMA mais próxima por 10 pips ou mais, digite curto se MACD cruzou para negativo dentro das últimas cinco barras caso contrário, espere o próximo sinal MACD. Defina a parada inicial em uma altura de cinco barras de entrada. Sair metade da posição em duas vezes risco mover a parada para breakeven. Sair da posição restante quando o preço quebra acima dos 50 SMA por 10 pips. Não tome o comércio se o preço é simplesmente negociação entre os 50 SMA e 100 SMA. Long Trades Nosso primeiro exemplo na Figura 1 é para o EUR USD em um gráfico horário. O comércio se instala em 13 de março de 2006, quando o preço ultrapassa tanto a SMA de 50 horas quanto a SMA de 100 horas. No entanto, não entramos imediatamente porque MACD cruzou para a parte superior mais de cinco bares atrás, e nós preferimos esperar para o segundo MACD upside cruz para entrar. A razão pela qual aderir a esta regra é porque não queremos comprar quando O impulso já foi para o lado positivo por um tempo e, portanto, pode esgotar-se. O segundo gatilho ocorre algumas horas mais tarde em 1.1945. Entramos na posição e colocamos a nossa paragem inicial no ponto baixo da entrada, que é 1.1917. Nosso primeiro alvo é duas vezes o nosso risco de 28 pips (1.1945-1.1917), ou 56 pips, colocando o nosso alvo em 1.2001. O alvo é atingido às 11h EST no dia seguinte. Nós movemos então nossa parada ao breakeven e olhamos para sair a segunda metade da posição quando o preço negocia abaixo da SMA de 50 horas por 10 pips. Isso ocorre em 20 de março de 2006 às 10:00 EST, momento em que a segunda metade da posição é fechada em 1.2165 para um lucro comercial total de 138 pips. Figura 1: Moving Average MACD Combo, EURUSD Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. O Artigo 50 é uma cláusula de negociação e de liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. Um teste para encontrar a melhor estratégia de venda média móvel Por Dr. Winton Felt A fim de desenvolver ou aperfeiçoar nossos sistemas de negociação e algoritmos, os nossos comerciantes muitas vezes realizar experiências, testes, otimizações e assim por diante. Temos testado várias estratégias de venda e agora estão compartilhando algumas dessas descobertas. R. Donchian, popularizou o sistema em que uma venda ocorre se a média móvel de 5 dias cruza abaixo da média móvel de 20 dias. R. C. Allen popularizou o sistema em que uma venda ocorre se a média móvel de 9 dias cruza abaixo da média móvel de 18 dias. Alguns comerciantes sentem que desistem menos dos ganhos que conseguem se usarem uma média móvel mais curta. Essas pessoas preferem vender se a média móvel de 5 dias cruza abaixo da média móvel de 10 dias. Traders têm utilizado variações sobre estas idéias (alguns touting os benefícios de uma variação e outros touting os benefícios de outra). Um comerciante disse-nos sobre o cruzamento das médias móveis exponenciais de 7 dias e 13 dias. Como esse sistema parecia ter algum mérito, ele foi incluído nos testes para fins de comparação. As estratégias abrangidas nesta série particular de testes incluíram todos os sistemas duais em que a média móvel mais curta era entre 4 dias e 50 dias ea média móvel mais longa estava entre a média móvel curta em comprimento e 200 dias. Aqui relatamos alguns dos sistemas mais populares e sobre as variações desses sistemas. Vender se a média móvel stockrsquos simples de 9 dias cruza abaixo de sua média móvel simples de 18 dias, Vender se a média móvel simples de 10 dias do stockrsquos cruza abaixo de sua média móvel simples de 18 dias, Venda se o stockrsquos média móvel de 10 dias simples Se abaixo da sua média simples de movimentação de 19 dias, Vender se a média móvel de 9 dias simples de stockrsquos cruzar abaixo de sua média móvel de 19 dias simples, Vender se a média móvel de 9 dias simples de estoque cruzar abaixo de sua média móvel de 20 dias simples, Vender se a média móvel stockrsquos simples de 10 dias cruza abaixo de sua média móvel simples de 20 dias, Vender se a média móvel simples de 4 dias do stockrsquos cruza abaixo de sua média móvel simples de 18 dias, Vender se o stockrsquos média móvel de 5 dias simples Se abaixo da sua média simples de movimentação de 18 dias, Vender se a média móvel simples de 4 dias de estoque cruzar abaixo de sua média móvel simples de 20 dias, Vender se a média móvel de 5 dias simples de ações cruzar abaixo de sua média simples de 20 dias Vender se a média móvel simples de 5 dias do stockrsquos cruza abaixo de sua média movente simples de 9 dias, Vender se a média móvel simples de 4 dias do stockrsquos cruza abaixo de sua média movente simples de 9 dias, Vender se o stockrsquos 4 dias simples A média móvel se move abaixo de sua média móvel simples de 10 dias, Vender se a média móvel simples de 5 dias do estoque cruzar abaixo de sua média movente simples de 10 dias, Vender se a média móvel exponencial de 7 dias do estoque cruzar abaixo de sua movimentação exponencial de 13 dias Média, Vender se o stockrsquos exponencial 7 dias de média móvel cruza abaixo de sua média móvel exponencial de 14 dias. Quisemos evitar a quotcurve-fitting. quot Isto é, nós quisemos testar estas estratégias sobre uma escala larga dos estoques que representam uma variedade de indústrias e de setores do mercado. Além disso, queríamos testar uma variedade de condições de mercado. Portanto, testámos as estratégias em cada uma das cerca de 3000 acções durante um período de cerca de 9 anos (ou durante o período durante o qual as acções transaccionadas, se transaccionadas por menos de 9 anos), factoring em comissões, mas não quotslippage. quot Slippage resultados quando A ordem de venda é para 30, mas o preço em que a venda é executada é 29,99. Neste caso, o deslizamento seria um centavo por ação. A mesma estratégia de quotbuyquot foi consistentemente usada para cada teste. A única variável era a regra de venda. Para cada estratégia, totalizamos os retornos de todas as ações. Realizamos um total de 47.312 testes. A idéia por trás dessa experiência foi descobrir qual dessas disciplinas vender alcançou os melhores resultados na maioria das vezes para a maioria das ações. Lembre-se que a rentabilidade de um sistema que é aplicado a um único estoque (mesmo que isso seja repetido para 3000 ações como em nosso teste) não pinta a imagem inteira. A rentabilidade por unidade de tempo investido é uma maneira melhor de comparar sistemas. Ao realizar este teste em disciplinas de estoque, exigimos que cada sistema tivesse que esperar por um novo sinal de compra no estoque particular que estava sendo testado. Na vida real, um comerciante poderia saltar para outro estoque imediatamente após uma venda. Portanto, o comerciante teria pouco ou nenhum tempo quotdead enquanto espera para fazer a próxima compra. Um sistema que é menos rentável, mas que sai de uma posição anterior poderia, portanto, gerar maiores lucros ao longo de um ano por reinvestir em uma segurança diferente, logo que o primeiro é vendido. Por outro lado, seria um performer mais pobre se tivesse que esperar para o próximo sinal de compra no mesmo estoque, enquanto outro sistema mais lento ainda estava segurando e ganhar dinheiro. Assim, um sistema que capta um lucro de 10 em 20 dias pode não comparar bem com outro sistema que capta apenas um lucro 7 nos primeiros 10 dias do mesmo movimento e, em seguida, vende para tomar outra posição em outro lugar. Os vários sistemas de venda são organizados abaixo em ordem de sua rentabilidade. A coluna da esquerda é a média móvel curta ea coluna do meio é a média móvel longa. Os sinais de venda foram gerados quando a média curta cruzou abaixo da média longa. A coluna da direita é a rentabilidade total de todas as ações testadas. O item chave de comparação não é a magnitude real do ganho para cada sistema de venda. Isto variaria consideravelmente com diferentes combinações de sistemas quotbuyquot e quotsellquot. Não estávamos testando a lucratividade de qualquer sistema completo, mas sim o mérito relativo dos vários sistemas de quotas, isoladamente de suas respectivas disciplinas óptimas. Como você pode ver na tabela, vender quando a média móvel de 9 dias cruzou abaixo da média móvel de 18 dias não foi tão lucrativa quanto vender quando a média móvel de 10 dias cruzou abaixo da média móvel de 20 dias. Donchianrsquos média de 5 dias cruzamento médio da média de 20 dias também foi mais rentável do que o cruzamento médio de 9 dias da média de 18 dias. Todos os testes foram idênticos. A única variável foi a combinação de médias móveis selecionadas. Os dois sistemas exponenciais estavam na parte inferior da lista em termos de rentabilidade. Não leia este relatório sem ler o relatório de acompanhamento clicando no link abaixo da tabela. A tabela fornece somente a parte da história. Além disso, este estudo não foi uma tentativa de medir a efetividade relativa de sistemas completos. Por exemplo, R. C. O sistema Allen39 (como um sistema completo) pode muito bem superar qualquer um dos sistemas acima dele na tabela a seguir. O ponto de entrada de um sistema tem muito a ver com o lucro obtido no ponto de saída de um sistema. Os pontos de entrada dos vários sistemas foram ignorados neste estudo. Este estudo suporta a noção de que o lado vendido de um sistema de média móvel tripla com base nas médias móveis de 5, 10 e 20 dias é provável que seja mais rentável do que o lado vendido do 4, 9, Dia combinação média móvel. Ele tem a vantagem adicional de nos permitir monitorar o cruzamento descendente da média móvel de 5 dias em relação à média móvel de 20 dias. O último é o sistema Donchianrsquos, e é um sistema forte por si mesmo (Ele também dá sinais mais cedo do que as combinações 9-18 ou 10-20). Portanto, incluindo as médias móveis de 5, 10 e 20 dias em nossos gráficos nos dá uma opção adicional. Podemos usar o sistema de média móvel triplo de 5, 10 e 20 dias para gerar nossos sinais de venda ou podemos usar o sistema de média móvel de 5, 20 dias da Donchianrsquos. Se o padrão de ações não parece ou quotfeel correto para nós, a média de 5 dias cruzando média vai nos dar uma saída mais cedo. Caso contrário, podemos esperar para o crossover 10-20. Embora pudéssemos distinguir as diferenças entre os sistemas top, deve-se lembrar que as diferenças no retorno total líquido durante todo o tempo de teste foram muito pequenas em uma base percentual. Por exemplo, a diferença entre o sistema classificado superior e o em oitavo lugar ascendeu a apenas cerca de 2,4. Se você espalhar isso durante todo o tempo do estudo, você wil ver que as diferenças anuais são realmente muito pequeno. Em relação aos sistemas completos, o sistema de 9 e 18 dias pode ser mais rentável do que o sistema de 10, 20 dias ou o sistema de Donchian. Para essas considerações e outros comentários e informações, consulte o relatório de acompanhamento: Um teste para encontrar a melhor estratégia de venda média móvel: comentários e observações. Obtenha mais sobre isso e veja uma lista de tutoriais sobre disciplinas para investidores e comerciantes. Dr. Winton Felt mantém uma variedade de tutoriais livres, alertas de ações e resultados de varredura em stockdisciplines tem uma página de revisão do mercado em stockdisciplinesmarket-review tem informações e ilustrações relativas a quotsetups pré-surge quot No stockdisciplinesstock-alertas e informações e vídeos sobre a volatilidade ajustada parar perdas em stockdisciplinesstop-perdas Aviso aos Webmasters Se você deseja publicar este artigo em seu blog ou site, você pode fazê-lo se e somente se você respeitar os nossos Termos de Uso Publisher39s E Acordos. Ao publicar este artigo, você concorda em cumprir e estar vinculado aos Termos de Uso e aos Termos de Uso do Editor. 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Neste artigo, ele demonstrou que uma média móvel muito simples de 10 meses poderia ser usada como uma estratégia de investimento eficaz. Para ser mais preciso, a Faber usou uma média móvel de 10 meses para determinar se um investidor deve entrar ou sair de uma posição dentro de uma classe de ativos específica. Quando o preço de fechamento de um dado subjacente fecha acima de sua média móvel de 10 meses (10 meses é aproximadamente 200 dias de negociação), o investidor deve comprar, e quando o preço se fecha abaixo da média móvel de 10 meses, o investidor deve vender. Como esta estratégia funcionou muito bem no passado e é muito fácil de seguir, muitos investidores adotaram estratégias semelhantes de média móvel-crossover para seus portfólios pessoais. Um grande número de artigos foram publicados sobre como aplicar ou melhorar as idéias Faberrsquos. Outro famoso padrão de movimento-média-crossover é chamado a cruz de ouro. Ocorre quando a média móvel de 50 dias de um título subjacente específico ultrapassa a sua média móvel de 200 dias. A alegação é de que isso significa uma melhoria na estrutura de tendência subjacente de qualquer segurança dada. Os investidores devem entrar em dinheiro se a cruz dourada se transformar em uma cruz de morte, em que a média móvel de 50 dias cruza abaixo da média móvel de 200 dias. Na última década, a maioria dessas estratégias de mudança de média-cruzamento funcionou muito bem, como mostrado no gráfico abaixo. Isto foi principalmente porque essas estratégias de média móvel impediu seus seguidores de ser investido em ações durante a bolha de tecnologia e da crise financeira. No entanto, a maioria dessas estratégias cruzadas têm apresentado um desempenho inferior ao amplo mercado acionário desde 2009, como mostrado no gráfico abaixo, onde o retorno da cruz dourada desde 2009 é representado. Isto foi principalmente porque não temos visto qualquer recessão mais duradoura desde então. O recente desempenho inferior de tais estratégias não é uma grande surpresa em tudo, como todas as estratégias de tendência seguinte estão enfrentando o ldquolate típico, em outrdquo efeito tardio. Portanto, tal abordagem só pode superar uma estratégia simples de compra e retenção durante os mercados de baixa duração. No entanto, muitos investidores tentam evitar o efeito típico no final da tarde, escolhendo combinações de média móvel mais curta, o que tem, naturalmente, o efeito negativo de um aumento das atividades de negociação. Apesar do fato de que esses sinais de média móvel de passagem são bastante populares, eu não encontrei qualquer papel de pesquisa que avalia todas as possíveis combinações de média móvel para determinar se tais estratégias fornecem qualquer valor adicional para os investidores. Metodologia Letrsquos analisa todos os possíveis sinais de média móvel-cruzamento para o SampP 500 a partir de 31 de dezembro de 1928, até 11 de junho de 2017, para obter uma visão imparcial dos prós e contras de tais sinais de cruzamento. Além disso, eu gostaria de determinar se a recente subperformance desses sinais de crossover em comparação com um simples buy-and-hold estratégia é típico ou apenas um fenômeno temporário. Além disso, gostaria de saber se o resultado de uma estratégia específica de cruzamento tende a ser estável ou mais aleatório em sua natureza. Para simplificar, eu assumi uma taxa nominal zero de retorno se uma estratégia específica foi investida em dinheiro. Além disso, no nosso exemplo não há provisão para custos de transação ou taxas de corretagem. Nos gráficos a seguir, analiso diferentes tipos de métricas-chave (eixo z) e o tempo para cada média móvel é plotado nos eixos x e y, respectivamente. Por exemplo, a métrica chave para a estratégia de cruz dourada (50: 200) pode ser encontrada se você pesquisar o ponto de cruzamento da média móvel de 50 dias (eixo x50) ea média móvel de 200 dias (eixo y200). Eu testei todas as combinações de comprimentos (em dias) de médias móveis que cruzam um sobre o outro. Todas as estratégias de crossover em movimento fornecem alguma forma de redução de perda máxima. Se considerarmos o fato de que o maior declínio da SampP 500 foi 86 durante a década de 1930, a principal vantagem de tais estratégias se tornam bastante óbvias. No total, houve apenas três combinações de dias (7075, 6580 e 7080) que enfrentaram uma perda máxima superior à perda máxima da SampP 500. Todas as outras combinações enfrentaram perdas inferiores a uma estratégia típica de compra e retenção. Especialmente na faixa de 50240 dias a 220240 dias, a perda máxima variou entre -40 e 060, o que é uma proporção bastante encorajadora se considerarmos os 86,1 do SampP 500. Além disso, como podemos ver, nessa região, essa redução Redução foi ou tende a ser bastante estável ao longo do tempo mdash esta área pode ser descrito como um platô. Se esse efeito fosse uma variável aleatória dentro desse intervalo de tempo específico, teria havido muitos picos nessa área. Portanto, pequenos ajustes dentro dos prazos de qualquer média móvel provavelmente não terão um grande impacto, em relação a essa proporção. O caso é bastante diferente se analisarmos a área em torno de 1100 dias para 1200 dias. Nessa área, pequenos ajustes dentro do período de tempo de cada média móvel podem levar a resultados bastante diferentes e, portanto, altamente provável que sejam aleatórios. Outra relação típica é que à medida que o número de negócios aumenta, as médias móveis se tornam mais curtas. Isto, naturalmente, é devido aos custos de transação. Por essa razão, a maioria dos seguidores de tal estratégia preferem uma combinação de médias orientadas a curto prazo e orientadas para o longo prazo para reduzir o número total de negócios. Se nos concentrarmos no desempenho anualizado desses sinais de média móvel-cruzada desde 1929, podemos ver que todas as combinações produziram um retorno positivo desde então. Esse resultado não é uma grande surpresa, já que o SampP 500 subiu quase 8.000 desde então. Portanto, qualquer participação contínua no mercado deve ter levado a um desempenho positivo. Outro ponto interessante é a capacidade histórica desses sinais de cruzamento de superar uma estratégia simples de compra e retenção. No segundo gráfico, apenas destacamos as combinações de média móvel-cruzada que conseguiram superar uma estratégia de compra e retenção. Podemos ver que a melhor combinação (5186) foi capaz de gerar um desempenho médio anual de 1,4 na média, sem custos de transação incluídos. No entanto, podemos ver um monte de picos nesse gráfico. A maioria dos resultados é altamente provável ser aleatória por sua natureza. Por exemplo, a combinação 5175 apresentou um desempenho médio anual de 1,3 em média, enquanto o desempenho superior de 10175 foi apenas 0,3 e o 20175 apresentou um desempenho inferior ao do mercado em quase 0,5 na média. Portanto, o outperformance da maioria dos sinais crossover depende de pura sorte. O caso é ligeiramente diferente se focarmos na área entre 1: 100 200: 240, uma vez que todas as combinações nesse intervalo conseguiram superar o SampP 500. O desempenho foi bastante estável ao longo do tempo, como pequenos ajustes dentro do prazo de cada média móvel Não conduziu a grandes diferenças em termos de desempenho superior. No entanto, o desempenho superior anual nessa região foi de apenas 0,58 em média. Tenha em atenção que não incluímos quaisquer custos de transacção no nosso exemplo. Gerando retornos absolutos Outperformance é apenas um lado da história. Os investidores também podem estar interessados ​​em gerar retornos absolutos, em vez de positivos relativos. Eu olhei para a capacidade de qualquer combinação de média móvel-cruzada para gerar retornos positivos absolutos. Analisei quantos sinais de cada combinação de média móvel-cruzada foram rentáveis ​​no passado, expressos em termos percentuais. Um monte de combinações entregues sinais de longo, que foram rentáveis ​​mais de 50 do tempo. A área em torno de 50120 dias até 200240 dias tende a ser bastante estável, como a porcentagem de sinais positivos absolutos está aumentando lentamente para o topo. Parece que algumas combinações de média móvel têm a capacidade de prever mercados em ascensão. Infelizmente, isso não acontece na maioria dos casos, pois a porcentagem de sinais positivos absolutos depende fortemente do número de dias em que cada combinação de média móvel foi investida no SampP 500. Isso se torna bastante óbvio se considerarmos que o SampP 500 aumentou ligeiramente Menos de 8.000 desde 1929. Qualquer exposição ao mercado nesse período de tempo é altamente provável para produzir um retorno positivo Este efeito pode ser visto no segundo gráfico abaixo, que mostra o comprimento médio do sinal longo de cada combinação de cruzamento móvel, medido em dias. Se compararmos ambos os gráficos, podemos ver uma forte relação entre o comprimento médio do sinal e a porcentagem de sinais positivos. No entanto, algumas combinações tendem a ser mais adequadas para capturar uma tendência positiva do que outras. Como qualquer combinação de média móvel poderia apenas superar o mercado durante uma desaceleração mais duradoura, também é interessante examinar a freqüência com que um sinal de caixa (sinal de crossover negativo) foi capaz de superar o mercado. Nesse caso, o SampP 500 deve ter resultado negativo durante esse período de tempo específico. A relação também pode ser vista como a probabilidade de que um sinal de crossover de baixa indica uma desaceleração mais duradoura. Como você pode ver no gráfico abaixo, o SampP 500 obteve resultados negativos em menos de 50 de todos os casos depois que qualquer combinação de média móvel-cruzada brilhou um sinal de crossover de baixa. Além disso, o gráfico é extremamente cravado, indicando que este mau resultado tende a ser completamente aleatório. A linha de fundo Apesar do fato de que a maioria dos sinais de média móvel-cruzamento fornecer alguma forma de redução de perda máxima em comparação com uma estratégia de compra e retenção, a sua capacidade de superar o mercado subjacente é limitada. Além disso, o recente mau desempenho desses sinais cruzados desde 2009 é um fenômeno típico e não temporariamente. Isso ocorre porque um sinal de crossover negativo não necessariamente prever recessões significativas e mais duradouras, ou mercados em baixa. No entanto, se os investidores estão mais focados na redução máxima do draw-down, esses sinais cruzados valem a pena olhar, embora eles definitivamente não devem ser a única fonte de informação. Paul Allen é o chefe da análise de mercado quantitativeTechnical de WallStreetCourier, um consultor independente de pesquisa e investimento para informações selecionadas do mercado de ações. Melhor média móvel para Day Trading Por que as médias móveis são boas para Day Trading Manter as coisas simples Day trading é um jogo rápido. Você pode ser até handily em um segundo e, em seguida, devolver todos os seus lucros logo depois disso. Como um comerciante, você precisa de uma maneira limpa de entender quando um estoque está tendendo e quando as coisas tomaram uma volta para o pior. Ao analisar o mercado, que melhor maneira de medir a tendência do que uma média móvel Em primeiro lugar, o indicador está literalmente no gráfico, então você não tem que digitalizar em qualquer outro lugar em sua tela e em segundo lugar, é simples de entender. Se o preço está se movendo em uma determinada direção durante x períodos, em seguida, a média móvel seguirá essa direção. Ao contrário de outros indicadores. Que exigem que você execute análises adicionais, a média móvel é limpa e direto ao ponto. No dia de negociação, ter a capacidade de tomar decisões rápidas sem realizar uma série de cálculos manuais pode fazer a diferença entre deixar o dia um vencedor ou perder dinheiro. Se você for longo ou curto Médias móveis também fornecê-lo uma maneira simples, mas eficaz para saber que lado do mercado você deve estar negociando. Se o estoque está negociando atualmente abaixo de uma média móvel, então você claramente deve apenas assumir uma posição curta inversamente, se o estoque está tendendo mais alto, então você deve entrar muito tempo. Quando uma ação está abaixo de sua média móvel de 10 períodos, em nenhuma circunstância vou tomar uma posição longa. Eu sei, eu sei, todos esses conceitos são básicos e que é a beleza de tudo, dia de negociação deve ser fácil. Eu ainda tenho que encontrar um comerciante que pode efetivamente ganhar dinheiro usando um milhão de indicadores. Melhor média móvel para Day Trading Há literalmente um número infinito de médias móveis. Há ponderada, simples e exponencial e para tornar as coisas mais complicadas você pode selecionar o período de sua escolha. Com tantas opções, como você sabe qual é o melhor Uma vez que você está claramente a ler este artigo para uma resposta, vou compartilhar meu pequeno segredo. Para dia breakouts de negociação na parte da manhã, a melhor média móvel é a média móvel de 10 períodos simples. Este é o lugar onde você está lendo este artigo você faz a pergunta por que Bem, é simples primeiro, se você está dia negociação breakouts na parte da manhã você vai querer usar um período mais curto para a sua média. Razão sendo, você precisa controlar a ação de preço de perto, como fugas provavelmente irá falhar. Por favor, faça um favor a si mesmo e nunca coloque uma média móvel de 50 ou 200 períodos em um gráfico de 5 minutos. Uma vez que você se encontra usando períodos maiores este é um sinal claro que você está desconfortável com a idéia de negociação ativa. Agora, de volta à razão pela qual a média móvel de 10 períodos é a melhor, é um dos períodos de média móvel mais populares. O outro que vem em um segundo próximo é o período de 20. Mais uma vez, o problema com a média móvel de 20 períodos é que é muito grande para negociação breakouts. A média móvel de 10 períodos dá-lhe espaço suficiente para permitir que o seu estoque a tendência, mas também não faz você tão confortável que você dar lucros fora. Na próxima seção, vamos abordar como eu uso a média móvel simples de 10 períodos para entrar em um comércio. Como usar médias móveis para entrar em um comércio Então, deixe-me dizer isso na frente, eu não uso a média móvel simples de 10 períodos para entrar em qualquer negociação. Eu sei, isso é completamente contraditório com o título desta seção, mas eu acho que é importante para cobrir este tópico. Se você comprar a ruptura de uma média móvel pode sentir-se finita e completa, mas as ações constantemente testar suas médias móveis. Agora que a bola curva está fora do caminho, vamos cavar em como eu realmente entrar em um comércio. Abaixo estão as minhas regras para negociação breakouts na parte da manhã: Estoque deve ser superior a 10 dólares Maior de 40.000 ações negociadas a cada 5 minutos Menos de 2 de sua média móvel Volatilidade tem que ser sólida o suficiente para atingir meu objetivo de lucro 1,62 Não pode ter um número de Barras que são 2 no intervalo (alto a baixo) Eu devo abrir o comércio entre 9:50 am e 10:10 am Eu preciso sair o comércio não mais tarde do que 12:00 meio-dia Feche o comércio se o estoque fecha acima ou abaixo Sua média móvel de 10 períodos após as 11 da manhã. Se você é como eu, essas regras soam ótimas, mas você precisa de um visual. O acima é um dia exemplo de fuga de negociação de First Solar a partir de 6 de março de 2017. A ação teve um breakout agradável com volume. Como você pode ver, o estoque tinha bem mais de 40.000 ações por barra de 5 minutos. Saltou o alto da manhã antes de 10:10 am e estava dentro de 2 da média móvel de 10 períodos. Aqui está mais um exemplo, mas desta vez é no lado curto do comércio. Este é um gráfico do Facebook a partir de 13 de março de 2017. Observe como o estoque quebrou a baixa da manhã na barra de 9:50 e, em seguida, tiro diretamente para baixo. Volume também começou a acelerar como o estoque se moveu na direção desejada até atingir a meta de lucro. Esta é literalmente a única configuração que troco. Eu acredito em manter as coisas simples e fazer o que faz dinheiro. Conforme mencionado anteriormente neste artigo, observe como a média móvel simples mantém você no lado direito do mercado e como ele lhe dá um mapa de estrada para sair do comércio. Como usar as médias móveis para parar fora de um comércio Na teoria ao comprar uma fuga você incorporará o comércio acima da média movente de 10 períodos. Isso lhe dará a sala wiggle você precisa no caso de o estoque não quebrar duro em sua direção desejada. O gráfico acima é o exemplo clássico breakout, mas deixe-me dar-lhe alguns que não são tão limpas. O gráfico acima é da First Solar (FSLR) a partir de 10 de abril de 2017. A ação teve uma falha de repartição na manhã, em seguida, retrucou para a média móvel de 10 períodos. Este é o primeiro sinal de que você tem um problema, porque o estoque não se moveu em sua direção desejada. Se seu estoque falhar, a média móvel de 10 períodos fornecerá uma falha segura para que você avalie seu estoque. Continuando em diante, FSLR parou em suas trilhas na média movente de 10-período e inverteu para baixo outra vez somente para trocar lateralmente. At this point, you know that something is wrong however, you wait until the stock closes above the moving average because you never know how things will go. How to use Moving Averages to Determine if a Trade is Working You have to know when to hold them and when to fold them. If we could all apply this logic to business and life, we would all be much further ahead. In the market, I think we naturally look for the perfect example of our trade setup. In reality. the majority of trades will neither work nor fail, they will just under perform. Since I am trading breakouts, the moving average must always trend in one direction. For me I know its time to raise the caution flag once the 10-period moving average goes flat or the stock violates the moving average prior to 11 am. Why I Do not Ride the Average Before I get 100 emails blasting me for this one, let me qualify the title of this section. Yes, you can make money allowing your stock to trade higher as long as it does not close below the moving average. For me, I was never able to make consistent sizable profits with this approach day trading. There was a time before automated trading systems were stocks moved in a linear fashion. However, now with the complex trading algorithms and large hedge funds in the marketplace, stocks move in erratic patterns. Couple that with the fact you are day trading breakouts, it only compounds the increased volatility you will face. So, to avoid all of the back and forth present in the market, I would have a 2 profit target. On average the stock would have a sharp pullback and I would give back the majority of my gains. To counter this scenario, once my stock hit a certain profit target I would start using a 5-period moving average to try to lock in more profits. So, it was either give the stock room and give back the majority of my gains or tighten the stop only to be closed out practically immediately. It was a vicious cycle and I advise you to avoid this type of behavior. I did not begin to make money in the market until I started selling into strength and covering into weakness. I discovered that when I would scan the market looking for examples of my trade setups I would naturally gravitate towards trades that were perfect in every sense: clean breakouts, high volume and b-line moves of 4 to 7. So, on some level I was training myself on a subconscious level to expect these types of gains on every trade. This sort of thinking led to a lot of frustration and countless hours of analysis. Where I ultimately landed and you can see from the trading rules I laid out in this article, was to look at all of my historical trades and see how much profit I had at the peak of my positions. I noticed on average I had two percent profit at some point during the trade. I took that a step further and reduced it down to the golden ratio of 1.618 or 1.62 to increase my odds. Why you Need to Use the Default Moving Average Technical analysis is clearly my method of choice when it comes to trading the markets. I am a firm believer in the Richard Wyckoff method for technical analysis and he preached about not asking for tips or looking at the news. Everything you need to know about your trade is in the chart. One thing I tried to do early on in my trading career was to outsmart the market. What I mean by this is I would take for example the 10-period simple moving average and say to myself a simple moving average is not sophisticated enough. This would lead me down the path of using something more colorful like a double exponential moving average and I would take it a step further and displace it by x periods. If you are reading this and have no idea, what I am talking about then great for you. What I was doing in my own mind with the double exponential moving average and a few other peculiar technical indicators was to create a tool set of custom indicators to trade the market. I believed that if I were looking at the market from a different perspective it would provide me the edge I needed to be successful. Well, this could not have been the furthest thing from the truth. The market is nothing more than the manifestation of peoples hopes and dreams. To that point, if the majority of people are using the simple moving average then you need to do the same so you can see the market through the eyes of your opponent. The art of war says it best in Chapter 3, So it is said that if you know your enemies and know yourself, you can win a hundred battles without a single loss. If you only know yourself, but not your opponent, you may win or may lose. If you know neither yourself nor your enemy, you will always endanger yourself. Common Mistakes when using Moving Averages Using Moving Average Crossovers to Enter a Trade Many moving average traders will use the crossing of the averages as a decision point for a trade and not the price and volume action on the chart. For example, how many times have you heard someone say the 5-period just crossed above the 10-period moving average so we should buy This action by itself means very little. Think about it, what significance does this hold for the stock Dont you think a moving average crossover of the 5-period and 10-period will mean very different things for different symbols I remember at one point I wrote easy language code for moving average crossovers in TradeStation. I ran back tests on a few stocks and the results where stellar. I was just sure I had a winning system then the reality of the market set in. The stocks began to trade in different patterns and the two moving averages I was using began to provide false signals. Therefore, needless to say, I abandoned that system and moved more towards the price and volume parameters detailed earlier in this article. Not Using Popular Moving Averages Not using popular moving averages is a sure way to fail. What is the point of looking at something if you are the only one watching I am not going to beat this one to death since we covered it earlier in this article. Using more than One Moving Average As a day trader. when working with breakouts you really want to limit the amount of indicators you have on your monitor. I have seen traders with up to 5 averages on their screen at once. In my opinion it is better to be a master of one moving average than an apprentice of them all. If you dont believe me there was a study published in August 2010 by Ben Marshall, Rochester Cahan, and Jared Cahan that provided a detail analysis of trading profits when using indicators. The study stated: While we cannot rule out the possibility that these trading rules compliment other market timing techniques or that trading rules we do not test are profitable, we do show that over 5,000 trading rules do not add value beyond what may be expected by chance when used in isolation during the time period we consider. I am not ready to throw out all of the technical indicators in my toolbox based on this study, but dont try to turn your indicators into the genie in a bottle. Constantly changing the Moving Averages You Use There was one point where I tried the 10-period moving average for a few weeks, then I switched over to the 20-period, then I started to displace the moving averages. This trial and error period went on for months. At the end of it, how do you think my results turned out Do yourself a favor, pick one moving average and stick with it. Over time, you will begin to develop a keen eye for how to interpret the market. Remember, the end game is not about being right, but more about knowing how to read the market. Using Moving Averages to Gauge the Risk of Your Trade The 10-period moving average is a great tool for knowing when a stock fits my risk profile. The most I am willing to lose on any trade is 2 and as you read earlier in this article I will use the 10-period moving average as a means for stopping out of my trade. One thing I like to do is to see how far my stock is currently trading from its 10-period simple moving average. If my stock is 4 above the moving average, I will not take the long trade. I cannot go into the position knowing that I am already exposing myself to 4 worth of risk, which is double my maximum pain point. The below chart example is from NFLX on April 23, 2017. Some of you may look at this chart and think wow, the stock is up 22 and on high volume. For me when I look at Netflix all I see is a stock trading a full six percent away from its simple moving average when it was time for me to pull the trigger. Since I use the moving average as my guidepost for stopping out of a trade this is too much risk for me to enter a new position. The next time you look at chart, try thinking of the simple moving average as a risk meter and not just a lagging indicator. Putting it all together Lets talk through an entire trade so we can see how to effectively day trade using a 10-period simple moving average. The first thing you need to determine is the level of volatility you trade in order to establish your profit targets. Remember your appetite for volatility has to be in direct proportion of your profit target. For a deeper dive on volatility please read the article - how to trade volatility. For me I trade breakouts on a 5-minute period with high volatility. The above chart of United Health Group from 422017 has all the right ingredients for my system. There is heavy volume on the breakout. The stock gives very little back on the first retracement and breaks the high between the time of 9:50 am and 10:10 am. Lastly, the moving average is within 2 of the stock price, so I am able to give the stock some wiggle room. Based on this setup should I pull the trigger The answer is yes, but I am purposely showing you a trade that has failed. There are enough blogs out there pumping systems and strategies that work flawlessly. Breakouts will fail the majority of the time. You are simply trying to limit your risk and capitalize on your gains. In this example, the stock broke out to new highs and then reversed and turned flat. Once you saw the candlesticks start to float sideways and the 10-period moving average roll over, it was time to start planning your exit strategy. True to my breakout methodology, I would have waited until 11 am and since the stock was slightly under the 10-period moving average, I would have exited the position with approximately a one percent loss. In Summary Moving averages are not the holy grail of trading, but if used properly can help you gauge when to exit a trade and also help limit your risk. The rest my friend is up to you and how well you are able to analyze the market. If you get nothing else out of this article, remember that less is more and to focus on becoming a master of one moving average. Related Post