Probabilidade de negociação O melhor de ambos os mundos. A decisão de assumir o controle de seu futuro financeiro através da negociação dos mercados é emocionante e liberadora Mas há muitas decisões deixadas de ser feitas, incluindo a seleção do mercado eo período de espera desejada A única decisão mais importante pode ser Os dois métodos mais comuns são discricionária e mecânica, ou sistema gerado. Muitos comerciantes lutam com negociação discricionária por causa de sua flexibilidade inerente e subjetividade, que fornece muito espaço para emoção-driven decisões Inversamente , Outros lutam com o uso de sistemas puramente mecânicos, automatizados por causa de sua rigidez e complexidade. Há uma terceira opção que muitas vezes é negligenciado Negociações baseadas em probabilidade Com a adoção generalizada de aplicativos de planilhas como o Excel ea proliferação de dados intraday confiável, Pode evitar muitas das armadilhas de metodologias discricionárias e sistemáticas, Enquanto aprecia as vantagens de cada um Aqui, vamos explorar os prós e contras destas duas abordagens e demonstrar por que uma abordagem híbrida construída em torno da execução baseada em probabilidade pode ser o método ideal para muitos comerciantes retalhistas. O comerciante discricionária. O comerciante discricionária pode fazer Decisões baseadas em fundamentos, técnicas ou uma combinação de ambos Ele pode tomar decisões comerciais com base na interpretação de gráficos de preços usando indicadores e padrões de preços, mas não tem regras duras e rápidas baseadas na ação de preços Esta abordagem é atraente porque fornece um senso de Controle que é atraente para muitos outros benefícios include. Easy para aprender o básico. Freedom e flexibilidade para ajustar cada comércio como needed. Appeals para a natureza independente de muitos traders. Though o sentimento de controle atrai a maioria dos comerciantes, é a aleatoriedade do sucesso Que aprisiona até o indivíduo mais astuto É amplamente aceito que a grande maioria dos comerciantes auto-dirigidos usam técnicas discricionárias E que mais de 90 deles falham Muitos acreditam que é por causa da má gestão do dinheiro E, embora seja verdade, a má gestão do dinheiro é muitas vezes um subproduto de falsas expectativas em relação à facilidade e velocidade de alcançar um sucesso consistente. Com expectativas positivas e talvez ingênuas, Novo comerciante facilmente confunde ganhar comércios com habilidade, e perder negócios com má sorte Pior, as leis de probabilidades podem conspirar para pintar uma imagem extremamente enganosa. Sobre o autor. Scott Andrews é um comerciante privado e fundador de Você pode alcançá-lo at. What São as probabilidades de marcar um vencedor Trade. When muitos de nós pensam de probabilidades, a primeira coisa que vem à mente é um lance de moeda - ter uma chance de 50 a ser certo em um determinado lance Pode algo tão simples como uma moeda jogue ser efetivamente Aplicado ao mercado Ele pode, pelo menos, nos fornecer algumas ferramentas para se aproximar dos mercados, e ele pode ser aplicado de muitas maneiras mais do que se poderia esperar As perspectivas atuais de um comerciante de probabilidade poderia ser completamente Errado, e eles poderiam muito bem ser por isso que eles não estão ganhando dinheiro nos mercados Este artigo é uma introdução às probabilidades de negociação e para um comumente negligenciado, mas parte integral do sistema financeiro - estatísticas Não se assuste com a estatística de palavras tudo Será explicado em Inglês simples e sem muitos números ou fórmulas. Compreendendo a Moeda Toss. In a curto prazo qualquer coisa pode acontecer é por isso que o lance de moeda é uma analogia apropriada para o mercado de ações Vamos supor que em um determinado momento no tempo Estoque poderia tão facilmente mover-se como ele poderia mover para baixo, mesmo em uma faixa, as ações se movem para cima e para baixo Assim, a nossa probabilidade de fazer um lucro curto ou longo em uma posição é 50.While espero que ninguém faria completamente aleatória a curto prazo Nós começaremos com este scenario Se nós temos uma probabilidade igual de fazer um lucro rápido como um lance da moeda, faz um funcionamento dos lucros ou das perdas sinalize o que os resultados futuros serão Não Não em comércios aleatórios Isto é Um equívoco comum Cada evento ainda tem uma probabilidade de 50, não importa o que os resultados vieram prior. Runs acontecem em aleatória 50 50 eventos Uma corrida refere-se a um número de resultados idênticos que ocorrem em uma linha Aqui está uma tabela mostrando as probabilidades de tal Correr em outras palavras, as probabilidades de lançar um dado número de cabeças ou caudas em uma row. Here é onde nos deparamos com problemas Vamos dizer que acabamos de fazer cinco comércios rentáveis em uma linha De acordo com a nossa tabela, que está nos dando a Probabilidade de estar certo ou errado cinco vezes em uma linha com base em uma chance de 50, já superou algumas probabilidades graves As chances de obter o sexto comércio rentável parece extremamente remoto, mas na verdade isso não é o caso Nossas chances de sucesso ainda são 50 As pessoas perdem milhares de dólares nos mercados e nos casinos por não perceber isso A razão é que as probabilidades de nossa tabela são baseados em eventos futuros incertos ea probabilidade de que eles vão ocorrer Depois de ter concluído uma corrida de cinco comércio bem sucedido S, esses comércios não são mais incertos Nosso próximo comércio começa uma nova corrida em potencial, e depois que os resultados são para cada comércio, começamos de volta no topo da tabela, cada vez Isto significa que cada comércio tem 50 chances de trabalhar fora. A razão pela qual isso é tão importante é que muitas vezes, quando os comerciantes entrar no mercado, eles confundem uma série de lucros ou perdas como habilidade ou falta de habilidade Isso simplesmente não é verdade Se um comerciante de curto prazo faz vários negócios ou um investidor faz Apenas alguns negócios por ano, precisamos analisar os resultados de seus comércios de uma maneira diferente de entender se eles são simplesmente sorte ou habilidade real está envolvida Estatísticas aplicar em todas as linhas de tempo, e isso é o que devemos lembrar. O exemplo acima Deu um exemplo de curto prazo do comércio com base em uma chance 50 de ser certo ou errado Mas isso se aplica a longo prazo Muito muito A razão é que mesmo que um comerciante só pode ter posições de longo prazo, ele ou ela estará fazendo Assim, levará mais tempo para at Ain dados de negociações suficientes para ver se a sorte simples está envolvido ou se era habilidade Um comerciante de curto prazo pode fazer 30 comércios por semana e mostrar um lucro todos os meses durante dois anos Tem este comerciante superar as probabilidades com habilidade real Parece tão , Como as probabilidades de ter uma corrida de 24 meses rentáveis é extremamente raro, a menos que as chances mudaram mais em seu favor de alguma forma. Agora o que acontece com um investidor de longo prazo que fez três comércios nos últimos dois anos que foram rentáveis É este Comerciante exibindo habilidade Não necessariamente Atualmente, este comerciante tem uma corrida de três indo, e que não é difícil de realizar, mesmo a partir de resultados totalmente aleatórios A lição aqui é que a habilidade não é apenas refletida no curto prazo, se que é um dia ou um ano , Será diferente por estratégia de negociação também será refletida no longo prazo Precisamos de dados de comércio suficiente para determinar com precisão se uma estratégia é significativa o suficiente para superar probabilidades aleatórias E mesmo com isso, enfrentamos outro desafio E Enquanto cada comércio é um evento, por isso é um mês e ano em que os comércios foram colocados. Um comerciante que colocou 30 comércios por semana superou as probabilidades diárias e as probabilidades mensais para um bom número de períodos Idealmente, provando a estratégia sobre um Alguns anos mais apagariam todas as dúvidas de que a sorte estava envolvida devido a uma certa condição de mercado Para o nosso trader de longo prazo fazer comércios que duram mais de um ano, vai demorar vários anos para provar que sua estratégia é rentável durante este período de tempo mais longo E em todas as condições de mercado. Quando consideramos todos os prazos e todas as condições de mercado, na verdade começamos a ver como ser lucrativos em todos os prazos e como mover as probabilidades mais do nosso lado, atingindo mais do que uma chance aleatória de 50 Vale a pena notar que se os lucros são maiores do que as perdas, um comerciante pode estar certo menos de 50 do tempo e ainda fazer um lucro. Como os comerciantes rentáveis ganhar dinheiro. Então, obviamente, as pessoas fazem dinheiro nos mercados, e é Não apenas porque eles têm E teve uma boa corrida Como podemos obter as probabilidades em nosso favor Os resultados rentáveis vêm de dois conceitos O primeiro é baseado no que foi discutido acima - ser rentável em todos os prazos ou pelo menos ganhar mais em determinados períodos do que é perdido em outros. O segundo conceito é o fato de que as tendências existem nos mercados, e isso não faz mais os mercados de um jogo de 50 50 como em nosso exemplo moeda toss preços de ações tendem a correr em uma determinada direção ao longo de períodos de tempo, e eles fizeram isso Repetidamente sobre a história do mercado Para aqueles de vocês que entendem estatísticas, isso prova que corre tendências em ações ocorrem Assim, acabamos com uma curva de probabilidade que não é normal Lembre-se que curva de sino seus professores sempre falou, mas é enviesado e comumente referido como um Curva com uma cauda de gordura ver o gráfico abaixo Isto significa que os comerciantes podem ser rentáveis em uma base consistente, se eles usam tendências, mesmo que seja em um frame de tempo extremamente curto. Se as tendências existem, e não podemos mais ter um sam aleatório A tendência é que as lições ainda são válidas. Um trader não deve aumentar o tamanho de sua posição ou assumir mais riscos em relação a Tamanho da posição simplesmente por causa de uma seqüência de vitórias, o que não deve ser assumido para ocorrer como resultado de habilidade também significa que um comerciante não deve diminuir o tamanho da posição depois de ter uma longa e rentável run. This informações devem ser boas notícias Novos comerciantes podem Tomar consolo no fato de que seu sistema de negociação pesquisado pode não ser defeituoso, mas sim está experimentando uma série aleatória de resultados ruins ou ainda pode precisar de algum refinamento Também deve colocar pressão sobre aqueles que foram rentáveis para monitorar continuamente suas estratégias para que eles Permanecem rentáveis. Esta informação também pode ajudar os investidores quando eles estão analisando fundos mútuos ou hedge funds Os resultados de negociação são muitas vezes publicadas mostrando retornos espetaculares sabendo um pouco mais sobre st Atistics pode ajudar-nos a calibrar se aqueles retornos são prováveis continuar ou se os retornos aconteceram apenas ser um evento aleatório. O risco que o valor de um investimento mudará devido a uma mudança no nível absoluto de taxas de interesse, no spread entre. Ethereum é uma plataforma de software descentralizada que permite que os aplicativos SmartContracts e Distributed Applications sejam construídos. Zero Day Attack é um ataque que explora uma fraqueza de segurança de software potencialmente séria que o fornecedor ou desenvolvedor. Taxa média na qual um indivíduo ou corporação é tributado A taxa de imposto para os indivíduos é a taxa média. Uma pesquisa feita pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar a medir vacâncias de emprego Ele coleta dados de empregadores. O montante máximo de dinheiro os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob a Segunda Liberdade Bond Act. Trading com modelos Gaussian de Statistics. Carl Friedrich Gauss era um matemático brilhante que viveu no 1800s adiantado e deu o wor Embora Pierre Simon Laplace tenha sido considerado o fundador original da distribuição normal em 1809, Gauss é muitas vezes dado o crédito para a descoberta, porque ele escreveu sobre o conceito no início, e tem Tem sido objeto de muito estudo por matemáticos durante 200 anos De fato, esta distribuição é muitas vezes referida como a Distribuição Gaussiana Todo o estudo de estatística originou-se de Gauss, e permitiu-nos entender os preços de mercado e probabilidades, entre outras aplicações terminologia moderna Define a distribuição normal como a curva de sino com parâmetros normais E uma vez que a única maneira de entender Gauss ea curva de sino é entender as estatísticas, este artigo irá construir uma curva de sino e aplicá-lo a um exemplo de negociação. Meio, Mediana e Modo Três métodos Existem para determinar distribuições mediana média e modo Meios são tidos em conta adicionando todas as pontuações e dividindo pelo número de pontuações para o Btain a mediana média é fatorada adicionando os dois números médios de uma amostra e dividindo por dois, ou simplesmente tomando apenas o valor médio de uma seqüência ordinal Mode é o mais freqüente dos números em uma distribuição de valores O melhor método para ganhar insight Em uma seqüência de números é usar meios porque ela média de todos os números e, portanto, é mais reflexiva de toda a distribuição. Esta foi a abordagem gaussiana, e seu método preferido O que estamos medindo aqui são parâmetros de tendência central, ou para responder onde a nossa Para entender isso, devemos plotar nossas pontuações começando com 0 no meio e traçar 1, 2 e 3 desvios padrão à direita e -1, -2 e -3 à esquerda, em referência à média Zero Refere-se à média de distribuição Muitos hedge funds implementam estratégias matemáticas Para saber mais, leia Análise Quantitativa de Fundos de Cobertura e Modelos Multivariados A Análise Monte Carlo. Desvio Padrão e Variância Se os valores seguem um , Encontraremos 68 de todas as pontuações cairão dentro de -1 e 1 desvios-padrão, 95 caem dentro de dois desvios-padrão e 99 caem dentro de três desvios-padrão da média Mas isso não é suficiente para nos dizer sobre a curva Precisamos Determinar a variância real e outros fatores quantitativos e qualitativos A variância responde à questão de como espalhar nossa distribuição é fatores em possibilidades de por que outliers podem existir em nossa amostra e nos ajuda a entender esses outliers e como eles podem ser identificados Por exemplo, se Um valor cai seis desvios padrão acima ou abaixo da média, pode ser classificado como um outlier para o propósito da análise. Desvios padrão são uma métrica importante que são simplesmente as raízes quadradas da variância. Distribuição gaussiana, se conhecemos a média e o desvio padrão, podemos conhecer as percentagens dos escores que se enquadram dentro de mais ou menos 1, 2 ou 3 desvios A média Isto é chamado o intervalo de confiança Isto é como nós sabemos 68 de distribuições caem dentro mais ou menos 1 desvio padrão, 95 dentro de mais ou menos dois desvios padrão e 99 dentro de mais ou menos 3 desvios padrão Gauss chamado essas funções de probabilidade Para mais informações Na análise estatística, confira Compreensão Volatilidade Measures. Skew e Kurtosis Até agora, este artigo tem sido sobre a explicação da média e os vários cálculos para nos ajudar a explicá-lo mais de perto Uma vez que plotou nossas pontuações de distribuição, que basicamente desenhou a nossa curva de sino acima Todas as pontuações, assumindo que elas possuem características de normalidade Então ainda isso não é suficiente porque temos caudas em nossa curva que precisam de explicação para entender melhor toda a curva Para fazer isso, vamos para o terceiro e quarto momentos de estatística da distribuição Chamada skew e kurtosis. Skewness de caudas mede assimetria da distribuição Uma inclinação positiva tem uma variação da média que é Positivo e inclinado para a direita, enquanto uma inclinação negativa tem uma variância da média inclinada à esquerda essencialmente, a distribuição tem uma tendência a ser enviesada em um lado particular da média A inclinação simétrica tem variação 0 que forma uma distribuição normal perfeita Quando a curva de sino É desenhado primeiro com uma cauda longa isto é positivo A cauda longa no início antes do caroço da curva de sino é considerada negativamente inclinada Se uma distribuição é simétrica, a soma de desvios em cubos acima da média equilibrará os desvios em cubos abaixo da média A Distorcida distribuição direita terá uma inclinação maior do que zero, enquanto uma distorção esquerda distribuição terá uma inclinação inferior a zero A curva pode ser uma poderosa ferramenta de negociação para mais relacionados com a leitura referem-se a Stock Market Risk Wagging the Tails. Kurtosis explica o pico e valor Características de concentração da distribuição Um kurtosis em excesso negativo referido como platykurtosis é caracterizado como uma distribuição bastante plana onde há um smalle R concentração de valores em torno da média e as caudas são significativamente mais gordas do que uma distribuição normal mesokurtic Por outro lado, uma distribuição leptocúrtica contém caudas finas, uma vez que grande parte dos dados está concentrada na média. A diferença é mais importante para avaliar as posições comerciais do que a curtose Análise de títulos de renda fixa exige análise estatística cuidadosa para determinar a volatilidade de uma carteira quando as taxas de juros variam Modelos para prever a direção de movimentos devem ter em conta skewness e kurtosis para prever o desempenho de uma carteira de títulos Estes conceitos estatísticos são aplicados para determinar o preço Movimentos para muitos outros instrumentos financeiros, tais como ações, opções e pares de moedas Skews são usados para medir os preços das opções, medindo volatilidades implícitas. Applying It to Trading O desvio padrão mede a volatilidade e pergunta que tipo de retorno de desempenho pode ser esperado. Risco para uma unidade populacional, enquanto Y pode significar um maior nível de incerteza Os comerciantes podem medir os preços de fechamento da média, uma vez que é dispersa a partir da média Dispersão seria então medir a diferença do valor real para o valor médio Uma diferença maior entre os dois significa um maior desvio padrão e volatilidade Preços que Desviar-se muito longe da média, muitas vezes reverter para a média, de modo que os comerciantes podem tirar proveito dessas situações Os preços que o comércio em uma pequena escala estão prontos para um breakout. O indicador técnico usado freqüentemente para o desvio padrão é a banda Bollinger porque Eles são uma medida de volatilidade estabelecida em dois desvios padrão para bandas superior e inferior com uma média móvel de 21 dias A Distribuição de Gauss foi apenas o começo da compreensão das probabilidades de mercado Mais tarde levou a séries de tempo e modelos Garch, bem como mais aplicações de Como o Volatility Smile. O risco de que o valor de um investimento mude devido a uma mudança no nível absoluto das taxas de juros, A propagação entre. Ethereum é uma plataforma de software descentralizada que permite que SmartContracts e Aplicativos de Aplicativos Distribuídos sejam construídos. Zero Day Attack é um ataque que explora uma fraqueza de segurança de software potencialmente séria que o fornecedor ou desenvolvedor. A taxa média na qual um indivíduo ou corporação É tributado A taxa de imposto eficaz para os indivíduos é a taxa média. Uma vistoria feita pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar a medir vagas de emprego Coleta dados de empregadores. A quantidade máxima de dinheiro os Estados Unidos podem pedir emprestado O teto da dívida foi criado Sob o segundo Liberty Bond Act. MUST READ Como as estatísticas podem ajudar no trading. Statistics é um corpo matemático da ciência que diz respeito à recolha, classificação, apresentação, interpretação e análise de dados Parece familiar Deve, porque este é o mercado de forex tudo sobre Estatísticas Forex mercado é global imprevisível, mas ainda previsível sob certas condições O que é verdadeiro f Ou imagem a longo prazo pode não ser verdade para curto prazo e geralmente esta é a maneira como as coisas são Estatísticas é uma disciplina que nos dá uma vantagem importante ao negociar forex Este não é um artigo sobre estatísticas, é um artigo sobre como as estatísticas podem ser úteis Na negociação forex e quais os princípios devem sempre ter em mente durante a negociação.1 Movimentos globais do mercado não pode ser previsto, mas sob certas circunstâncias alguns movimentos podem ser previstos, é como os lucros são feitos Claro que 95 dos comerciantes perdem seu dinheiro, mas isso só acontece Porque eles não têm idéia de que o comércio é realmente Trading é statistics. Today EURUSD vai subir esta é uma declaração fundamental errado, sob qualquer circonstances. EURUSD é provável ir até hoje esta é a instrução certa No forex não estamos lidando com certezas , Estamos apenas lidando com probabilidades.2 A história tende a se repetir Esta é a regra mais básica da análise técnica Na verdade, se isso não tivesse sido verdade, ninguém, e quero dizer, ninguém teria hav E fez lucros do mercado cambial Mas, felizmente, o comércio não é jogo e história tendem a repetir-se O passado não repetir, mas alguns aspectos dele repetir uma e outra vez É até nós para localizá-los.3 Qualquer sistema pode ser rentável Por um período muito curto de tempo Mesmo o sistema mais estúpido pode ser muito rentável por um dia ou dois, mas, claro, ele falha miseravelmente durante um longo período de tempo E agora é o momento para a lei ou grandes números a ser explicado De acordo com a Sua definição Lei de grandes números é um teorema que descreve o resultado de realizar a mesma experiência um grande número de vezes De acordo com a lei, a média dos resultados obtidos a partir de um grande número de ensaios deve ser próximo do valor esperado e será Tendem a se aproximar à medida que mais ensaios são realizados. O que exatamente isso significa Uma moeda tem dois lados Se você atirar uma moeda, a probabilidade de subir cabeça e cauda é 1 2 0 5 50 Se você atirar uma moeda 10 vezes, qualquer coisa pode Acontecer, você pode até obter 10 ele Anúncios ou 10 caudas em uma fileira, mesmo se a probabilidade global é de 50 porque o número de tentativas é simplesmente muito curto e estatisticamente não significativo Mas se você atirar uma moeda 10.000 vezes as coisas mudam Você obterá um resultado mais próximo probabilidade global de 50, Algo como 4,999 cabeças e 5,001 caudas. Como é a lei de grande número importante na análise de sistemas de forex Primeiro de tudo, ele diz que os resultados de curto prazo significa nada Qualquer sistema ruim pode produto 10, 20 ou mesmo 50 vitórias consecutivas, mas Por exemplo, suponha que durante 2 dias não existem fundamentos em tudo Como resultado, o mercado vai para cima e para baixo por 50 pips e níveis de resistência de apoio não são quebrados Se você comprar quando o mercado Toca o nível mais baixo e vender quando ele toca o nível superior você pode fazer o primeiro impacto de impacto alto hits Mesmo acontece se as tendências do mercado Mantenha negociação com a tendência e fazer grande a tendência termina A robustez de longo prazo do sistema mus T ser primeiro testado antes de usá-lo ao vivo Um bom sistema deve ser capaz de sobreviver em períodos não rentáveis, sem muitas perdas e ganhar tudo de volta mais muito mais durante períodos rentáveis.4 Número de comércios reflete a robustez do sistema Número de comércios em si não é relevante Se tirado do contexto Por exemplo, vamos dizer que temos um sistema que faz 1.000 negócios por ano É um sistema robusto A resposta é que don t sabe mesmo se o número de oicógens é grande Porque Porque durante um ano ele didn t passar Através de todos os aspectos do mercado. Se ele faz 13.000 comércios durante 13 anos e continua a ser rentável por 13 x X então sim, é um bom sistema. Se faz 13.000 comércios durante 13 anos sem lucros, então não é um bom sistema sobrevive, mas ele Se ajustado para um único aspecto do mercado only. If faz 3.000 comércios durante 13 anos e remanesce rentável é ainda um sistema mau Porque Porque se não negociou durante uma condição de mercado desconhecida, a seguir é curva ajustada para um aspecto do mercado único Somente. Se faz 13.000 negócios e o lucro dobra eu não estou mencionando qualquer coisa sobre o drawdown aqui, isso significa que ele fez X durante um ano e X durante 12 anos, uma distribuição muito desigual de lucros.5 Qualquer sistema pode ser rentável em backtests Somente se muitas regras forem adicionadas a ele Adicionando várias regras significa que a curva se encaixa na sua forma mais pura O sistema falhará na negociação ao vivo porque a relevância estatística é destruída Essas regras podem não ser válidas para futuros mercados mesmo se elas funcionaram no passado Adicionando regras múltiplas é um truque usado por vendedores comerciais de EA que eu posso dizer se o sistema é cheio de curva apenas olhando sua curva de equidade Curto prazo regras que don t fazem sentido a longo prazo são adicionados apenas para esconder os períodos drawd0wn por exemplo, fazer Não comércio entre 12 03 2007 e 30 04 2007 Se a curva de equidade apontar para cima, então é o primeiro sinal de ajuste de curva, é por isso que eu gosto feio olhando curvas de equidade mostrando claramente o período de levantamento. Inciples e métodos são ferramentas inestimáveis no forex, ignorá-los e prepare-se para falhar Nos seguintes artigos vou explicar dois dos métodos mais utilizados estatística que ajuda no teste da robustez de nossos sistemas Monte Carlo e Walk Forward. But primeiro, um prático Antes de pensar em um sistema, eu preciso de um olhar claro a longo prazo imagem Eu preciso saber quantos pips por dia um par determinado move O par escolhido para este estudo é EURUSD Usando 13 anos Alpari Reino Unido sem dados de buracos, aqui estão as minhas conclusões. Entre 0 60 pips - 311 dias Entre 60 90 pips - 850 dias Entre 90 120 pips - 847 dias Entre 120 150 pips - 586 dias Entre 150 180 pips - 326 dias Entre 180 e 210 pips - 214 dias Entre 210 600 pips - 286 days. By estudando a tabela acima eu aviso que o mercado freqüentemente se move entre 60 e 150 pips 850 847 586 2280 dias de um total de 3420 dias, o que significa 66.A primeira idéia que vem em meu Mente eu S para trocar pullbacks Por exemplo, se a tendência sobe, eu espero por um pequeno retracement, em seguida, comprar EURUSD 2 e 4 Elliot ondas, a minha esperança é pegar ondas 3 e 5, por favor, veja o artigo sobre como o mercado de forex se move Mas quanto tempo É a onda 2 ou 4 Eu não sei que, então eu deixei otimizador MT4 para descobrir a melhor opção. Go regra longa a tendência foi direto para cima no dia anterior Close 1 - Open 1 0 eo preço retrace uma certa percentagem de anteriores High previous Baixo retracementup Baixo 1 por cento Alto 1 - Low 1.Go regra curta a tendência desceu no dia anterior Fechar 1 - Open 1 0 eo preço retrace um determinado percentual de anterior Alta anterior baixa retracement Alto 1 por cento Alto 1 - Low 1.Stop perda e ter lucro não é mais de 150 pips cada me levou 20 minutos para codificar este sistema, aqui é o backtest. After 30 segundos de assistir a curva de equidade, eu demiti-lo desde o início, porque parece ser w0rking para Uma condição de mercado só, por favor, veja o meu quadrado verde Funcionou muito bem entre 2 007-2009 e não tão grande o resto dos anos Capacidade máxima durante 13 anos é de 2.000 pips e lucro total é de 10.000 pips 10.000 13 769 pips, em média, por ano para um risco máximo de 2.000 pips Assim, a razão de risco recompensa é 1 3 que É muito ruim, para não mencionar que o desempenho passado não é uma garantia para o desempenho futuro Mas a história tendem a se repetir. Agora você vê porque estatísticas é tão útil quando se trata de forex trading. Thanks para você tempo Se você gostou deste artigo, por favor Compartilhe o link Conhecimento e compartilhamento é power. Zamolxis Tradind System. Subscribe e Download Zamolxis. Probability em Forex Trading. Understand o conceito de probabilidade de conhecer as suas chances de sobrevivência dada a sua escolha trading systems. Know quais são as suas chances antes de entrar no casino . Este artigo não se destina a ser o definitivo sobre o tema da probabilidade, que é tão grande e em profundidade como para além do âmbito de uma simples página web. É destinado a dar alguns exemplos extremamente importantes o A probabilidade de que qualquer comerciante de forex deve estar ciente de, a fim de minimizar o risco em sua negociação. Muitas pessoas e parece, a maioria dos comerciantes acho que eles entendem a probabilidade, pelo menos em um nível básico. Por exemplo, na minha cidade natal Melbourne, Austrália O tempo de verão é razoavelmente previsível uma série de dias cada vez mais quentes que levam a um dia quase insuportavelmente quente, que se choca em uma tempestade e seu feitiço de frio seguinte. Possivelmente eu sou jachediced de ter vivido aqui tanto tempo, mas a maioria Melburnians parecem concordar Assim, Para pensar que se tivéssemos apenas três ou quatro dias cada vez mais quentes em uma fileira, nós poderíamos esperar lá ser uma mudança fresca ou fria que vem nos dias seguintes. Como gira para fora, é como acontece geralmente. No entanto, certamente não traduz muito bem a idéia de probabilidade na negociação, que é muito mais matematicamente alinhado. A moeda lançar o mais simples e provavelmente melhor ilustração da probabilidade i N trading forex. O tipo de probabilidade que nos referimos em mercados de negociação é melhor ilustrado pelo exemplo comum de lançar um sorteio de moeda é igualmente provável resultar em uma cabeça ou cauda Portanto, calcular a probabilidade de qualquer resultado como sendo se nós lançar A moeda uma centena de vezes podemos razoavelmente esperar que haja em algum lugar perto de cinquenta cabeças e cinqüenta caudas na variação total de 50 de fato pode muito comumente ir para baixo para 40 ou até mesmo inferior Mas se nós devemos repetir a experiência 100 vezes ou seja 100 séries De 100 lançamentos de moedas, o resultado real seria muito mais próximo de 50 50. Isso introduz uma das principais leis de probabilidade, A Lei de Grandes Números Isto afirma que quanto maior a amostra de lançamentos de moedas, mais perto podemos esperar o real Resultado para coincidir com o resultado esperado. Nós usamos esta lei em backtesting sistemas de negociação mais iterações de um teste, mais precisos nossos results. Probability também está envolvido no cálculo de Valor Esperado Este é o cálculo de quanto nós Esperar ganhar ou perder de cada comércio tomado por um determinado sistema de negociação É baseado na probabilidade numérica do número de vezes que o sistema ganha combinado com o tamanho de cada vitória Ir para Quanto dinheiro eu preciso para o comércio para um total Explicação. Você provavelmente já ouviu o título A Random Walk para baixo Wall Street A Random Walk referido aqui também é baseado na probabilidade A probabilidade, neste caso, é um 50, ou coin evento toss Se partimos em uma caminhada e andar um bloco norte , Em seguida, virar uma moeda para decidir se vamos continuar a andar um bloco mais ao norte ou volta para o sul um bloco, estamos ilustrando o conceito da caminhada aleatória. Há alguns resultados fascinantes deste dado uma caminhada infinitamente longa em que vamos Em sempre andando um bloco e lançando uma moeda para ver em qual direção iremos caminhar em seguida a probabilidade de que eventualmente retornaremos para onde começamos é 100 Em outras palavras, sempre retornaremos ao nosso ponto de origem em algum ponto. Paradoxalmente , As chances de nós em algum momento estar cem blocos de nosso ponto de origem é também 100. Você pode perguntar qual é o ponto de declarar esses fatos que eu dar-lhes porque os comerciantes muitas vezes cometem o erro de pensar que um sistema de negociação com uma pequena probabilidade De ganhar mais do que ele perde pode ser negociado rentável. O simples fato é que você deve basear um sistema vale a pena sobre o seu valor esperado, nada mais O conceito de Gamblers Ruin pode conduzir o ponto home. Gamblers Ruin é uma variação de Random Walk Suppose Um jogador começa com 1000 Cada aposta que eles colocam é de 100 Se a probabilidade de que eles ganham é de 50, como em lançando uma moeda, então há uma probabilidade de 100 que acabará por perder todo o seu dinheiro Eles vão dar todos os seus 1000 para o casino if they play for long enough, just as the walker in the random walk eventually gets to be one hundred blocks from home at some stage. Some other facts regarding probability that you may like to know if you are considering using a system with a very slight edge. What is the probability of flipping a coin two hundred times and encountering at least one string of six or more heads or tails in a row. What is the probability of having at least one string of five heads or tails in a row. Don t forget those strings of heads and tails translate to strings of losers in any trading system that wins around 50 of the time So if you trade such a system, it s important to be prepared for such streaks of losses, they are inevitable. The last example is perhaps the most startling of all. Suppose you are gambling on a roulette wheel You know you have an almost even chance of either red or black coming up the double zero and triple zero, which result in a win to the bank, mean you have slightly less than 50 chance, which is the casino s suppose that the wheel has just been spun ten times and every time the ball has landed on black Would you be tempted to put your money on red for the next spin of the wheel And if it also came up black, would you be even more tempted to back red again, reasoning that odds are that red must come up soon If you would be so tempted, perhaps you would like to know the record for the number of consecutive reds on a roulette wheel in a casino. If you took the hint from the Lotto ball you maybe guessed the answer the record number of consecutive reds is 34 Which I m sure you agree is food for thought. Understanding probability will really help you get a grip on reviewing prospective trading strategies and systems The bottom line is concentrate on Expected Value and do your Backtesting over the largest sample of data that you can. Click the following link to return to Forex University.
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